近年我国商业银行的不良贷款率持续攀升,截至2016年第3季度,已连涨19个季度。对影响商业银行不良贷款率的因素进行研究,能够夯实其经营基础,有利于抵御潜在风险。同时,通过对不同类型商业银行不良贷款率影响因素的分析,可以为金融监管部门决策提供一些参考。为全面地考虑不良贷款率的影响因素,本文选择含有固定效应和随机效应的混合效应模型。由于相对于样本量而言,初始解释变量的个数较多,故运用基于正交化技术的SCAD型固定效应选择方法进行固定效应的选择和估计,并对随机效应进行检验。由于数据不满足正态性假设,故进行固定效应的选择和估计以及随机效应的检验时,选择的是不依赖于正态性假设的新方法。纳入混合效应模型的初始自变量,既有银行风险类指标,也有宏观经济指标。实证结果表明,不同类型商业银行不良贷款率受不同协变量的影响,同一协变量对不同类型商业银行不良贷款率的影响或正或负。具体到宏观经济指标,国内生产总值对所有类型商业银行不良贷款率的影响都是正向的;消费者物价指数只影响城市商业银行、农村商业银行和外资银行,且为负方向;广义货币供应量对商业银行总体、股份制商业银行和外资银行的影响是正向的,对城市商业银行的影响为负;社会消费品零售总额仅从正向影响商业银行总体、国有大型商业银行和股份制商业银行。在所选的三个银行风险类指标中,拨备覆盖率对商业银行总体、国有大型商业银行、股份制商业银行和外资银行均有负向影响,而核心资本负债率和流动性比率仅对外资银行起着正向影响。对于随机效应来说,年度和季节效应对不同类型商业银行不良贷款率均影响显著,说明经济周期性在不良贷款率影响因素的研究中不容忽视。进一步地,为说明年度和季节效应对每一类型商业银行的影响差异,根据相应的随机效应检验结果,计算出了P值,并给出了比较结论。