求解约束问题的自适应SQP过滤器算法

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SQP算法是求解非线性规划最有效的方法之一,在现实中也得到广泛应用。该方法总体上涉及四方面的处理:海森矩阵的正定性,QP子问题的相容性,初始点的可行性,以及马拉托斯效应。SQP算法与过滤器结合是一种常用的技术,有效的避免了选择罚因子的困难。本文对传统的SQP算法做了一些修改,利用带函数值信息的Bk来近似海森矩阵,给子问题增加容忍度已达到对QP子问题的修改,采用自适应技术,对过滤器接受准则进行修改。另外,本文还对QP子问题不可行的情况进行了处理,给出了修复阶段的详细过程。通过这几个方面的处理获得的算法,不仅具有良好的收敛性,而且数据实验表明本文算法有效。
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