【摘 要】
：
再装期权可以作为对经营者进行补偿和鼓励的一种方式,有着允许持有者锁定在再装日的利润,能消除在到期日可能只能获得较低收入风险的特征,极大程度丰富了金融市场.自问世之日
论文部分内容阅读
再装期权可以作为对经营者进行补偿和鼓励的一种方式,有着允许持有者锁定在再装日的利润,能消除在到期日可能只能获得较低收入风险的特征,极大程度丰富了金融市场.自问世之日起,对其进行的研究就层出不穷.由于分数布朗运动具有长程依赖性,股票价格很可能受到多方面因素的影响而呈现出某种依赖性和相关性,因此,分数布朗运动能够较好地贴近实际的金融市场.本文通过分数风险中性定价理论、无套利定价理论等数学工具来研究再装期权的定价.在扩展Vasicek利率及分数跳-扩散模型、分数Vasicek利率模型及分数跳-扩散模型环境下,推导出在规定时间内进行一次再装的再装期权定价公式.第三章,在扩展Vasicek利率且分数跳-扩散环境下,研究再装期权,推导出相应的定价公式.第四章,在分数Vasicek利率且分数跳-扩散环境下,研究再装期权,推导出相应的定价公式.
其他文献
随着现代建筑对外形的要求越来越高,钢结构的造型也越来越复杂,所需的定位精度越来越高,空间定位难度也越来越大。文章依托桂林机场T2航站楼扩建工程项目,从首级控制网开始,
在视觉检测技术的应用中,视觉传感器在三维坐标系统中的定位是重要而复杂的关键技术．为此,在汽车整体形位误差测量中,采用新颖的图形定位方法来定位数十个视觉传感器．该方法的
利用经典混合高斯模型进行目标检测存在耗时长、复杂度高的缺点,并且对噪声、光照和突发运动等干扰比较敏感。为此,提出一种改进的运动目标检测算法。基于混合高斯模型和六帧差分算法获得检测目标的基本轮廓,采用不同区域更新率的自适应选择策略提高算法准确性,同时通过形态学操作去除残余噪点,运用连通性检验提高检测目标完整性,获得轮廓较为完整清晰的运动目标二值化检测结果。仿真结果表明,该算法不仅能提高实时性,而且较
新冠肺炎疫情作为全球公共卫生事件,是一次突发的公共危机事件,也是对我国基层党组织治理能力的一次大考。正如《中国共产党党章》所说:“党的基层组织是党在社会基层组织中
地处南方丝绸之路中缅北界交界地的高黎贡山两侧,历史上是地方性瘟疫高发区,而具有“瘴区”、“蛊毒”与“鬼祟”等污名化标签,各跨境民族自身积累了不少关于瘟疫的地方性知
目的探讨腹腔镜下直肠癌前侧切除术治疗的临床效果。方法选取60例直肠癌患者,患者均行腹腔镜下直肠癌前侧切除术治疗,并对其临床资料进行回顾性分析。结果术后随访36个月,本
PIV算法在构建Metric索引时,需要计算凸包顶点与凸包内的全部数据点距离,当数据集较大时,会浪费存储空间并增加查询消耗。为此,改进Metric索引,只存储凸包顶点与凸包内的部分
介绍一种水文测流信号接收器,该接收器简单实用,性能稳定可靠,可供水文站借鉴.
随着城市化进程加快,城市人口增加,地面空间建设容量极速增长。城市当中土地资源浪费、空间拥挤、基础设施配套不足、交通拥堵等方面的问题恶化。在城市的立体化开发的背景下