【摘 要】
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利率问题一直是资产定价和风险管理的重要问题,利率的相关理论主要有传统的金融理论和现代的数学理论,后者又分为静态的利率期限结构和动态的随机利率模型理论.对于不同的利
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利率问题一直是资产定价和风险管理的重要问题,利率的相关理论主要有传统的金融理论和现代的数学理论,后者又分为静态的利率期限结构和动态的随机利率模型理论.对于不同的利率市场,不同的模型有着不同的应用,所以它是金融领域的重点研究问题.文章首先梳理了利率的相关理论,介绍了利率市场和利率的数学理论,介绍了各种模型及其数学性质和实务方法.文章对Shibor利率做了实证分析,除了常见的Vasicek模型和CIR模型之外,还讨论了指数Vasicek模型,得到了相关结果,找出了适用于Shibor利率的短期利率模型.此外还讨论了折现因子和风险中性定价的联系.文章的主要意义在于讨论了在中国金融市场中有着基础性地位的Shibor利率,找出了适用于Shibor利率的短期利率模型.而之前的实证型文章大多注意在国债利率上.
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