随着世界经济全球化、金融领域一体化的发展,汇率对各国的经济运行、贸易往来、国际地位都有着越来越重要的影响。因此,对汇率波动的分析、预测就显得非常重要。同时,经济系统是一个复杂的巨系统,在他的内部,各个经济变量之间都存在着错综复杂的关系,汇率波动更是如此。自从1973年布雷森林体系解体以来,汇率波动的频繁性和不稳定性与日俱增。汇率预测也变的更加困难,传统的汇率决定理论如购买力平价说、汇率决定的国际收支说、资产市场分析法等基于线性模型的基础上建立发展起来的线性方法,不能很好的解释汇率的变化规律。20世纪80年代以来,越来越多的经济学家、数学家都在探索寻找一些非线性的方法,来解释复杂的汇率波动现象,对汇率的调整给予有效的建议。因此,从非线性角度来对汇率进行研究,就具有非常广阔的空间和重大的现实意义。本文将混沌的理论和方法应用于汇率数据的研究,对“欧元-美元汇率价格”的时间序列进行检验。计算其关联维数(即分形维数)为2.559、最大李雅普诺夫指数为0.0686(>0)和最大平均可预报时间长度为15天;同时用替代数据法进行非线性检验,拒绝了其为线性过程的可能,从而保证了非线性前提下汇率时间序列混沌性识别结果的可靠性,为预测做了充分的实证基础。之后,采用相空间重构与支持向量机相结合的预测模型对汇率进行预测。实践表明:在15天内,所建立的模型都能较好地跟踪汇率数据的变化趋势,预测精度高、速度快。