历经数十年的迅猛发展,量化交易逐渐成为全球专业机构投资者所热衷的一种重要交易方式。国内量化投资虽然起步较晚,但是伴随着我国资本市场的发展以及全球金融一体化趋势的加速,我国的金融创新方兴未艾,新型金融衍生工具层出不穷,量化投资相关领域在我国踏上了快速发展期。海龟交易策略是全球最经典的量化策略之一,其以唐奇安通道突破作为交易信号判断的主要工具,凭借灵活有效的仓位控制和止盈止损机制,实现截断亏损让利润奔跑的目的。海龟交易策略最大的优势是追踪趋势行情,在趋势走势流畅时顺势加仓能产生非常可观的利润。但是,海龟交易策略也难逃趋势型跟踪策略固有的弊端,那就是大幅度和长时期的资产回撤以及低胜率。本文首先根据成交量和持仓量筛选出市场活跃度较高的8个商品期货品种作为实证研究对象进行样本内测试,回测周期为2020年1月2日-2021年12月31日期间30分钟高频数据,回测结果表明海龟交易策略在不同期货品种上的绩效表现存在较大差异,其更适用于趋势性较强的金属期货。由于海龟交易策略在沪铜期货上的绩效表现最优,本文以沪铜期货为例,围绕收益和风险两个角度展开深入研究和分析,针对原版海龟策略回撤高和胜率低的缺陷,提出了策略优化和改进的方法:（1）根据市场环境优化策略参数;（2）增加趋势过滤模块,引入考夫曼自适应均线过滤器优化交易系统的开仓条件;（3）基于自适应跟踪止盈线优化平仓条件,删除系统原有止盈模块,改用百分比跟踪止盈动态出场替代,通过在波动率放大时调节收敛参数使跟踪止盈出场线变得更加敏感,最大限度地保住更多的利润。最后,将改进后的海龟交易策略用于样本外检验,回测结果显示优化后的策略有效过滤了假突破信号,胜率明显提升,同时大幅降低了最大资产回撤,策略盈利的稳定性和风险控制能力均得到了显著增强。