金融物理是金融学与物理学相结合的前沿交叉学科,应用物理学中的概念和方法,探讨和研究金融市场这一复杂系统的特性和规律。是金融工程学的重要组成部分。金融物理兴起于20世纪90年代,并且发展迅速,取得可喜的成就,具有重要的意义。本文主要介绍中西方金融市场动力学机制。　　 第一章,介绍金融物理学的概念、历史和发展现状。　　 第二章,介绍金融市场的时间关联。研究德国DAX市场,中国股市的杠杆反杠杆效应,并且初步探讨各自的形成机制。对德国DAX市场进行大波动驰豫效应的研究;得出时间反演对称和不对称性。　　 第三章,介绍定义金融市场个股间空间关联的新方法:交叉关联。并且探讨中国上海沪指和美国纽约标准普尔指数的交叉关联性质,发掘中美市场各自的板块效应机制。　　 第四章,构建模式指数,并且对中美市场的大盘指数和模式指数之间的展开关系和大波动分布关系进行研究。　　 第五章,研究中美市场的大波动驰豫效应,分别对中美市场大盘指数和模式指数进行对比研究。　　 第六章,总结和展望。