利率期限结构拟合技术是利用已知国债数据拟合出未来利率曲线的一类拟合技术。以拟合出的利率曲线为研究基础，既可以在微观层面上对证券及其衍生品定价和风险管理，又可以在宏观层面上为国家制定宏观政策提供依据。现在国内对利率期限结构的研究相对滞后，因此对利率期限结构拟合技术的研究具有一定的现实意义。1.提出了基于遗传算法的自由参数选择技术求解Svesson模型参数；利用Svesson参数模型对不同交易市场上存在的国债价差现象进行研究，实证表明国债在不同交易市场上价差确实存在，市场分割、投资者的投资预期、宏观经济政策和交割方式等因素是导致价差产生的原因。2.建立CIR三因子利率仿射模型，使用卡尔曼滤波-极大似然估计法求解模型参数，然后采用蒙特卡洛模拟对债券期权进行定价；实证表明债券期权的价格与债券价格、期权执行期限正相关，与期权执行价格反相关；债券期权的价格增值近似为常数，与基础债券的剩余期限反相关；最后比较静态、动态利率期限结构拟合技术分别拟合出的即期利率曲线，得出了采用静态拟合技术拟合出的利率曲线更加符合中国实际。3.以Hazen的投资现金流理论为基础，建立修正的内部收益率和净现值公式，使用熵衡量随机性现金流的不确定性；利用加入风险溢价的即期利率曲线代替恒定的基准利率改进修正公式；在考虑了项目现金流的分布情况下，建立久期项目投资回收期公式，同样利用考虑风险溢价的利率曲线改进久期项目投资回收期，最后对相关案例进行分析。