P2P贷款作为互联网金融最热的金融形态,近几年来在快速发展的同时也面临着难以盈利、获客成本高等问题。目前以Lending Club为首的P2P平台经营现状较为惨淡,盈利能力受到质疑。而P2P作为传统银行信贷的补充,在目前国内信用机制尚未完全成熟之时,有助于满足日益旺盛的民间借贷需求,对于促进经济发展有着重要的作用。本文就如何解决提升P2P平台的盈利能力问题显展开讨论。P2P贷款盈利能力的提升可以通过以下方式:一,做大营业收入,可以拆分为扩大交易额和提高费率两个细分目标。二、控制风险,即逾期率、坏帐率。本文首先就如何提升平台投资人投资收益率问题进行了探讨,创新性地提出了以IRR内部收益率为贷款决策依据。并构建了IRR-CHAID决策树模型,识别了对于每笔贷款贷款投资的盈利能力影响最大的变量,并证明以IRR为投资人投资依据,可以获得比当下Lending Club信用等级更高的收益。针对如何控制逾期率和坏账率,本文在综合考虑样本数据的高度不平衡和错误成本差距巨大的情况,摒弃了传统的基于传统的isoperformance Line的贷款切割点选择方法,利用True Rate和Costsensitive unweighted line,同时引入蒙特卡洛模拟,本章以整体错分成本最小为导向,实现了对lending club贷款数据的精准切割。最后,基于精准切割点的选择方法确定的情况下,本文利用蒙特卡洛模拟削弱了ROC曲线的不确定性对于贷款定价的影响,对Lending Club现阶段各信用级别的定价水平进行了评估,得出目前Lending Club上对于信用优异的用户定价偏高,而对于信用差的用户定价偏低的结论,并提出了合理的定价建议。