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该文发展了证券组合投资理论,运用最优化中的Frank-Wolfe方法研究了限制卖空条件下的症券组合的投资决策,丰富和发展了关于多余证券理论,并给出了限制卖空条件下的证券组合投资有效边界的多项式拟合方案.
限制卖空条件下的证券组合投资理论
【摘 要】
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该文发展了证券组合投资理论,运用最优化中的Frank-Wolfe方法研究了限制卖空条件下的症券组合的投资决策,丰富和发展了关于多余证券理论,并给出了限制卖空条件下的证券组合投
【机 构】
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湘潭大学
【出 处】
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湘潭大学
【发表日期】
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1999年期
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