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期刊论文
期铜的统计套利策略实证分析
期铜的统计套利策略实证分析
来源 :中国证券期货 | 被引量 : 0次 | 上传用户:catticc
【摘 要】
:
本文首先对统计套利的定义和策略进行了介绍,接着采用协整方法对上海期货交易所cu1302、cu1303从2012年11月14日-2012年12月3日15分钟为周期的收盘价进行分析,得出两者之间的
【作 者】
:
周生强
【机 构】
:
江苏省徐州财经高等职业技术学校
【出 处】
:
中国证券期货
【发表日期】
:
2013年1X期
【关键词】
:
协整分析
ADF检验
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本文首先对统计套利的定义和策略进行了介绍,接着采用协整方法对上海期货交易所cu1302、cu1303从2012年11月14日-2012年12月3日15分钟为周期的收盘价进行分析,得出两者之间的关系,为套利投资者提供适当的参考
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