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本文首先对统计套利的定义和策略进行了介绍,接着采用协整方法对上海期货交易所cu1302、cu1303从2012年11月14日-2012年12月3日15分钟为周期的收盘价进行分析,得出两者之间的关系,为套利投资者提供适当的参考
期铜的统计套利策略实证分析
【摘 要】
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本文首先对统计套利的定义和策略进行了介绍,接着采用协整方法对上海期货交易所cu1302、cu1303从2012年11月14日-2012年12月3日15分钟为周期的收盘价进行分析,得出两者之间的
【机 构】
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江苏省徐州财经高等职业技术学校
【出 处】
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中国证券期货
【发表日期】
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2013年1X期
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