【摘 要】
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文章以混合copula函数对三类Archimedean族Copula函数进行整合，研究了我国5年期跨期国债期货合约结算价日涨跌幅之间的尾部相关关系，利用惯性权重粒子群算法对混合copula函数的
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文章以混合copula函数对三类Archimedean族Copula函数进行整合，研究了我国5年期跨期国债期货合约结算价日涨跌幅之间的尾部相关关系，利用惯性权重粒子群算法对混合copula函数的参数进行优化，并比较了混合Copula函数与传统Copula函数对跨期国债期货合约尾部相关性的拟合能力。研究结果表明：基于惯性权重粒子群算法的混合Copula函数较好地刻画了跨期国债期货合约结算价日涨跌幅尾部非线性、非对称的相关特征，根据对该特征的把握可以构建能够产生超额收益的交易策略。
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