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对理想市场模型下Black-Scholes期权定价公式的修正有很多文章，特别是Harrison and Kreps提出鞅方法定价后，出现了多种随机波动率下的定价模型。基于不完备的随机波动率模型，本文给出了不同著名鞅测度下定价的大小顺序。主要证明了期权价格随着风险市价的变化而减小，风险参数决定定价测度的选取，把此定理应用于最小鞅测度和q优测度下的定价。这在复杂的定价过程是很有意义的。