这篇博士论文得到了区域随时间变化的二维随机Navier-Stokes方程的解的存在唯一性和大偏差原理。该论文第一部分研究了区域随时间......

随着经济的不断发展,远期合约、期货、期权等金融衍生品受到了越来越多衍生品交易者的青睐.期权作为一种最重要的金融衍生品,受到......

本论文以向量随机积分为主线,首先较为系统地研究了向量随机积分,给出了在金融数学中使用向量随机积分较之使用按分量的随机积分更......

大偏差理论包括稀有事件概率的渐进结果以及得到这一结果所需的方法。在这篇文章中,我们将给出大偏差理论在金融方面的一些应用。......

期权作为一种重要的金融衍生品,从出现至今一直都是金融领域研究的重要课题。期权定价理论是现代金融学理论的核心内容之一,从1973......

期权定价一直是金融领域重要的研究课题,Black-Scholes公式作为最常用的期权定价方法,它的定价精度已经很难满足当今的金融市场.布......

期权是目前最典型的、最具有研究价值和最重要的金融衍生工具,对期权的定价研究不仅具有理论意义又有实际应用价值。然而随着金融......

随着金融市场的飞速发展,期权定价问题显得越来越重要,Black和Scholes采用动态复制的方法得到了欧式看涨期权的显示解。B-S定价公......

该文主要研究扩散过程的一些统计问题以及一些在金融上的应用.论文的主要内容由以下三个部分组成:第一部分:我们考虑一类非平稳扩......

自从上个世纪70年代初，B-S期权定价公式出现以后，期权市场得到了迅猛发展，在标准期权的基础上，衍生出了各种各样的奇异期权。因此，衍生......

该文主要利用带跳BSDE解的比较定理、Ito公式、Girsanov定理等理论工具和指数变换的数学方法来研究系数大于线性增长情形下带跳倒......

混合证券是将多种基本元素(利率、汇率、权益、商品等)市场结合于其结构之中的证券,对其合理适当地定价是金融数学中一个既具有理......

本文首先简要介绍了期权定价理论的产生和发展,其次介绍了期权定价理论的数学理论基础知识,再次描述了Black-Scholes期权定价模型......

随着Merton.R和Scholes.M凭借Black-Scholes期权定价模型获得了1997年的诺贝尔经济学奖，Black－Scholes期权定价理论引起了金融界的高......

本文借助于布朗运动的性质、连续鞅、Girsanov定理以及布朗运动的下函数,得到了随机指数,成为一致可积鞅的更一般的充分条件,将Che......

随着近年来中国金融市场的不断开放、发展，国内的期权市场有了较大的实际意义上突破。伴着2015年新年的脚步，上证50ETF期权登录上海......

鞅作为一种比较新的东西,被应用于多个领域中,尤其在金融领域的定价模型中更是得到广泛的应用.依据公司负债独特的性质,用鞅的方法......

本文借助随机分析中的Girsanov定理,运用Harrison和Kreps(1979)所提出来的鞅定价方法求出含幂函数族的再装期权的定价公式.并将此......

从定量的角度分析了可分离交易可转换债券的价值构成,并在股票价格服从对数正态分布的条件下,利用Martingle Pricing方法推导出其......

首先给出了未定权益的动态线性定价机制,然后在连续时间Lévy过程驱动的市场模型下,利用Lévy过程的弱可料表示性和Girsanov定理,......

通过Ito公式和Girsanov变换给出了倒向随机微分方程（BSDE）弱解存在性的几个等价命题和一类特殊BSDE弱解唯一性的一个判别方法。......

研究了Vasic6k随机利率模型中一维标准Brown运动与资产价格服从指数Ornstein-Uhlenbeck过程中一维标准Brown运动的相关系数为P(-1......

机游走模型（RandomWalk）和对数正态分布模型是两种最常见的描述股票价格的模型，但是这两种都存在着一定的缺陷，距离实际上的波动还具有......

本文证明了对可能退化的扰动泛函型随机微分方程，其漂移项增加适当的扰动不改变大偏差性质. 该结果应用于漂移系数在一个超曲面上跳......

通过测度变换的方法给出了双指数跳扩散模型中远期生效看涨期权的价格公式．此外，丕考虑了当股票跳的大小的对数满足一般分布时远期生......

随着衍生产品市场的发展,障碍期权定价问题已经成为金融数学中的一个重要课题。本文基于连续时间模型,运用风险中性定价理论和Girs......

在假定标的资产价格服从混合分数布朗运动驱动的随机微分方程以及利率服从Vasicek利率模型的基础上,利用鞅理论构建数学模型,借助......

当市场是完备时，任意衍生证券的现值等于该证券未来收益折现值在等价鞅测度下的数学期望．利用Laplace逆变换求得障碍是常数以及障碍......

障碍期权是与路径有关的期权,因而它的定价计算是非常复杂的.在标的资产价格服从跳扩散过程的假设下,应用风险中性定价原理和Girsa......

本文建立了由一类分数Brown运动驱动的新的随机微分方程模型，当基础资产价格运动服从该随机微分方程时，推导出了欧式期权的解析公式．......

本文研究了由分数布朗运动驱动的线性随机微分方程中贝叶斯估计的渐近趋势．利用分数布朗运动的随机积分理论和Girsanov公式，得到了在......

从定量的角度分析了附有回购条款的可转换债券的价值构成,并在股票价格服从对数正态分布的条件下,利用Martingle Pricing方法推导......

从定量的角度分析了随机利率下有股利分配的可转换债券的价值构成,并在股票价格服从对数正态分布的条件下,利用Martingale Pricing......

本文对带有付费过程At的保险公司在金融市场（St，Qt，Bt）上通过购买股票St、兑换外币Qt以及购买无风险资产Bt的投资过程而采取的最优投资......

研究了具有固定敲定价格的几何型亚式期权在任意有效时刻的定价问题．根据高斯随机变量的和及其极限仍然服从高斯分布的性质，得出股票......

运用基于公司价值基础上的违约信用风险模型,在完全市场中,对带有违约风险的外国股票欧式买入期权定价模型进行研究.采用等价鞅测......

在股票价格波动源模型——传统的正态分布的修正模型下,利用鞅方法定价,得到欧式上入局期权的定价公式.由于模型能更精确地描述现......

研究了在股价服从跳一扩散模型下可转换债券的定价问题，并在随机利率下，利用Martingale Pricing方法推导出其定价公式．......

在普通的认购权证上嵌入障碍期权的特点,便会得到一类新型的权证--敲出(敲入)型认购权证,本文以向上敲出看涨认购权证为例,先给出......

在奇异期权定价中经常遇到的具有漂移的布朗运动的最大值问题，我们运用布朗运动的反射原理和Girsanov定理给出了在有限[0，T]区间上的......

再保险定价方法以随机过程为基础,与传统的以概率统计为基础的再保险定价方法有明显的不同,它不用考虑死亡率,损失的概率分布等因......

本文在标的资产价格服从跳扩散模型的假设下，运用Girsanov定理获得了价格过程的等价鞅测度，用期权定价的鞅方法得出障碍期权的定价公......

从定量的角度分析了随机利率下有股利分配的可转换债券的价值构成,并在股价服从广义O-U过程的条件下,利用鞅定价方法推导出可转换......

股票价格在漂移项和扩散项具有时滞，且股票在期权有效期内支竹连续红利时，利用鞅表示定理和Girsanov定理得到了期权价格的闭式解．研究......

在股票价格过程和货币市场账户均受时滞影响时，利用无风险对冲原理和鞅定价原理，得到了标准欧式期权的价格公式．研究表明，时滞对期权价......

对理想市场模型下Black-Scholes期权定价公式的修正有很多文章，特别是Harrison and Kreps提出鞅方法定价后，出现了多种随机波动率下......

文章分别就有效期内支付红利和不支付红利2种情况,用保险精算方法和鞅方法研究了各参数相依于时间的交换期权的定价问题,给出了参......

研究一类多输入多输出（MIM0）状态可观测非线性系统的激励辨识问题，输入激励信号采用高斯白噪声，均匀采样获得输出状态数据；根据Girsanov......

从定量的角度分析了随机利率下有赎回条款的可转换债券的价值构成，并在股价服从广义O-U过程的条件下，利用鞅定价方法推导出可转换债......

本文假设股票服从指数O-U模型，公司资产服从Black—Scholes模型，研究存在信用违约风险的重置看涨期权定价问题，通过计算得到相应的定......