【摘 要】
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文章运用蒙特卡洛模拟方法,对F、LR、Wald、Mwald四种格兰杰因果检验统计量的检验效果进行了小样本模拟。研究结果表明:(1)极小样本条件下(n￡50),LR统计量检验效果最佳,MWald
【基金项目】
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中央高校基本科研业务费专项资金青年教师成长资助项目(JBK160169)
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文章运用蒙特卡洛模拟方法,对F、LR、Wald、Mwald四种格兰杰因果检验统计量的检验效果进行了小样本模拟。研究结果表明:(1)极小样本条件下(n￡50),LR统计量检验效果最佳,MWald统计量检验效果较差。(2)随着样本的增大,Wald、Mwald统计量检验效果将会逐步改善。(3)较大样本条件下(n=200,400),F、LR、Wald、Mwald四个统计量检验效果差异变小;在二维系统中,Wald、Mwald统计量检验效果最佳,LR统计量检验效果最差。(4)F统计量检验效果比较稳定,不随样本的增加出现较大改变。因此,在极小样本情况下,适合采用LR统计量检验序列间的格兰杰因果关系;在较大样本情况下,适合采用Wald、Mwald统计量检验序列间的格兰杰因果关系;而F统计量既适用极小样本的检验,也适用较大样本的检验。
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