我国股价指数的时间序列模型研究

来源 :安徽工业大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：yxjdyn

【摘要】

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基于收盘上证指数和深证成指的实际数据资料,利用SAS/ETS软件,采用赫斯特(H.EHurst)提出的R/S分析方法,在论证了我国证券市场为持久性随机过程的基础上,建立了沪深两市的AR-E

【作者】

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黄永兴

【机构】

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安徽工业大学经济学院

【出处】

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安徽工业大学学报(自然科学版)

【发表日期】

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2002年4期

【关键词】

：

股价指数时间序列 R/S分析 ARIMA模型 AR-EGARCH模型

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基于收盘上证指数和深证成指的实际数据资料,利用SAS/ETS软件,采用赫斯特(H.EHurst)提出的R/S分析方法,在论证了我国证券市场为持久性随机过程的基础上,建立了沪深两市的AR-EGARCH模型.指出,就目前我国证券市场而言,AR-EGARCH模型要比ARIMA模型更适合于描述沪、深两个证券市场的股价指数序列变动的非线性规律.

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