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本文以RAROC指标为依据对11支ETF基金进行了业绩评价，并对VaR与CVaR两种方法的基金业绩进行了对比，得出CVaR能够更好的描述基金的潜在风险．
基于CVaR-RAROC的ETF基金业绩评价
【摘 要】
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本文以RAROC指标为依据对11支ETF基金进行了业绩评价，并对VaR与CVaR两种方法的基金业绩进行了对比，得出CVaR能够更好的描述基金的潜在风险．
【机 构】
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西南财经大学金融学院
【出 处】
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新农村（CN23-1552/S）
【发表日期】
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2011年7期
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