风险价值相关论文
近年来,世界经济进入了增长疲软期,发达经济体增长乏力,新兴经济体增长则全面减速,甚至是面临金融危机的威胁。金融市场面临的风险......
针对上证综合指数一天的风险价值，本文在GARCH模型框架下，通过一种新的分布形式——Johnson SU分布对其进行评估，经与正态分布、学生t......
为了给大用户构建合适的购电方案，首先分析大用户在不同购电途径中的购电成本，建立大用户的购电模型。接着引入风险价值方法（VaR方法）......
随着我国金融市场的不断开放,金融产品不断推陈出新,金融产品的风险管理越来越受到重视。股指基金由于交易费用低、能够分散风险、......
战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的极具发展潜力的产业,对经济社会全局和金融市场的长足发展具有重大引领带......
经济全球化和金融市场国际化使金融市场之间的联动关系日益密切,也变得更复杂。金融风险在市场间具有传导性,通过分析和研究金融市......
参与分红寿险合同为保单持有人提供了到期保障。但是,投保人的最终收益与参与分红寿险合同的财务风险有关。我们主要研究了在投资......
利率风险度量是完善商业银行利率风险管理机制的关.本文选取上海银行间同业拆放利率(Shibor)市场隔夜利率数据为研究对象,使用风险......
保险公司作为大型企业,通过卖出保单和投资金融市场获得盈利。同时,它们也面临着各种风险,比如赔付风险和市场风险。风险过大时还......
过去四十年来,随着全球金融市场迅猛发展,金融市场波动性也显著加剧,金融风险管理受到广泛关注。而随着我国金融改革的进行,中国股......
有色金属作为一种重要的基础材料及战略资源,在居民日常生活、基础设施建设以及高新技术发展等方面发挥的作用是不可估量的,有色金......
原油是当今世界最主要的战略能源之一,它对国民经济和金融市场的持续健康发展起着至关重要的作用。作为一种重要的大宗商品,原油兼......
村镇银行是农村金融改革和发展的生力军,只有具备盈利能力才能具备立足农村金融市场的活力,并为发展与开发市场奠定基础,从而为农......
经济全球化的加速,使得金融市场的开放性越来越强,金融市场的风险也随之持续增加,这使得风险度量变得越来越重要,如何构建科学有效......
随着国民经济的快速发展,国际金融经济领域合作的不断加强,期货市场在促进本国经济的繁荣、国际金融合作中发挥着越来越重要的作用......
溪洛渡-向家坝梯级水库作为金沙江干流下游重要的梯级水库,对三峡水库运用以及长江中下游防洪有着重要意义。对水库进行合理调度是......
金融改革是我国市场经济改革的最后一项重点领域。自上世纪八十年代人民银行实行管办分离,四大国有银行纷纷转制为专业化商业银行......
信息检索中的风险的主要来源有查询的二义性,查询和文档的相关度的不确定性以及文档集中的文档是相关的,并非独立的。基于这些风险......
近年来我国金融市场蓬勃发展,居民理财意识渐强,商业银行开始拓展中间业务。其中,结构性理财产品凭借灵活的结构设计,丰富多样的挂......
2003年，海螺公司实施改革，职工解除劳动关系的经济补偿金是1.7亿元，工效挂钩的工资结余为2.1亿元，合计3.8亿元。他们利用这3.8个亿，成立......
医院既是追求利益的医疗服务供给者,又是社会福利产品的供给者.医院的目标也就决定了财务管理的目标.医院财务管理目标定位应充分......
本文讨论如何选择适当的模型预测证券市场的风险价值（VaR）。在对不同VaR估计方法比较分析的基础上，本文提出OGARCH与极值理论（EVT）的混......
一、2003年考试简要分析 第一,本科目所涵盖的内容包含了《企业财务管理》和《企业财务会计》两门课程。 财务部分主要阐述了现代......
伴随世界经济联系的进一步增强以及中国对外开放程度的进一步提升,跨国企业加速了在中国的布局与发展,同时中国企业也更加融入世界......
<正>一、CPV模型的基本原理和框架这是一个用于分析贷款组合风险和收益的多因素模型,它根据失业率、长期利率、GDP增长率、汇率、......
摘 要：近年发展的VAR风险管理技术是一种用来评估和计量金融市场风险的统计学模型及方法。本文介绍了VAR的一般方法以及VAR风险管理......
期权的风险反映在标的物的价格及其运动规律上,通过股票价格行为的几何布朗运动模型,本文给出了标的物为股票的三种期权的VaR计算......
随着市场经济的发展,我国证券市场得到了迅速发展。但是,我国证券市场是在经济体制改革的特殊背景下成长起来的一个新兴市场,这使......
目前，我国关于房地产市场房屋空置问题的研究还不够成熟，对房屋空置的真正含义还不十分清楚，由此引来对房屋空置问题的许多争议。这自......
在过去几年中，中国货币基金成长速度对许多小投资者来说已经成为有利的投资工具。然而，选择具有高价和优良绩效的货币基金是一个花费......
在电力市场环境下，可中断负荷管理的实施需要使参与用户受益而激励其自愿参与，同时供电公司也应该从避免或减少在批发市场高价购电的......
论文共分为四部分:股票价格的分布特征和时间序列描述(第1、2章);股票回报的波动性分析(第3-5章);波动的动力及股市风险(第6、7章)......
本文通过对银行业信用风险管理理论和方法的归纳、分析和总结,以及借鉴国际先进管理理论和方法,以巴塞尔新资本协议的要求贯穿全文......
本论文通过结合我国高新技术企业的实际情况,通过对高新技术时代企业风险管理的研究,分析高新技术企业风险中价格、概率和偏好三因......
论文共分三章.第一章:金融风险量化指标体系综述;第二章:单项金融交易的信用风险分析及量度;第三章:金融交易组合的信用风险综合量......
电动汽车市场渗透率的不断提高推动了充电桩的大规模建设.目前关于充电桩建设的研究主要集中在优化布局和经济性分析上,关注其效益......
该文研究的第一个问题是金融企业应该如何建立一个识别、测定、管理和监控风险的内部框架.金融企业首先应该健全风险管理的组织结......
随着经济全球化和金融一体化，以及现代金融理论及信息技术、金融创新等因素的影响，金融市场呈现出前所未有的波动性。国内外上市公司......
正文由四部分组成。 第一章介绍了VAR的产生、发展和基本概述。从VAR产生的背景介绍开始，描述了VAR的产生背景、发展趋势和应用......
企业并购作为实现产业结构调整和企业迅速扩张的有效途径,在西方国家已经发展了100多年,历史上曾经经历了5次企业并购的浪潮,并且......
风险价值（Value-at-Risk，简称VaR）是从20世纪90年代初期发展起来的一种金融市场风险测量的方法，其核心思想是计算由于市场价格波动导致......
衍生品定价理论的经典模型是B-S模型，但其本身涉及一些与实务不符合的假设，如果直接将其用于新兴衍生品市场会存在巨大的模型风险。......
近几年来，国际金融市场风云变幻，1998年爆发了东南亚金融危机，2007年6月以来又爆发了美国次贷危机，诱发了对全球经济从此步入衰退的担......
随着能源需求不断增加,环境问题日渐突出,发展低碳经济、建设生态文明,实现可持续发展成为研究热点。开发清洁无污染的可再生能源......
随着人类对新能源的日益重视,风电技术得到飞速发展,风电场的装机容量也越来越大。大规模的风电并网会改变局部电网的潮流分布和电......
2003年,高盛前首席运营官兼总裁约翰桑顿出人意料地宣布辞职,前往清华大学任教。桑顿到清华大学后,亲自设计、组织并参与讲授“全......
大量实证研究发现，在实际的金融市场上大部分金融资产的分布及其波动行为具有一些与正态假设不相符的特征，主要体现在资产收益率分布......
