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研究了马尔可夫调制的几何布朗运动模型下亚式期权的定价问题.当风险资产的价格过程满足马尔可夫调制的几何布朗运动时,通过鞅方法和偏微分法,分别得到具有固定执行价格的亚式期权的定价公式和期权价值满足的偏微分方程组.
马尔可夫调制几何布朗运动下的亚式期权定价
【摘 要】
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研究了马尔可夫调制的几何布朗运动模型下亚式期权的定价问题.当风险资产的价格过程满足马尔可夫调制的几何布朗运动时,通过鞅方法和偏微分法,分别得到具有固定执行价格的亚
【机 构】
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南京财经大学应用数学学院
【出 处】
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吉首大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2016年6期
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