亚式期权相关论文
现代国际金融交易市场上衍生出大量新型期权,这些期权具有路径依赖性,其中的典型是交易最为活跃的亚式期权。亚式期权有几何平均亚......
准确地为期权定价是金融交易市场的热门,同时也是非常棘手的问题,尤其对于近年来最为活跃的新型期权—亚式期权来说,它的定价一直......
在期权定价问题中,由于对许多期权无法导出期权定价的解析公式,所以人们也常常利用Monte Carlo方法进行数值模拟,获得期权价格的数......
随着金融市场的发展,金融衍生品市场也不断丰富,以满足投资者们交易和风险规避的需求,而其中具有灵活合约机制的期权的定价一直是......
不确定金融是不确定理论在现代金融领域的一种应用,在解决金融问题中发挥着越来越重要的作用.而利率是一个重要的经济指标,经常受......
期权具有良好的规避风险、风险投资和价值发现等功能,且表现出灵活性和多样性等特点。九十年代以来,期权成为最有活力的衍生金融产......
18世纪的工业革命和运输贸易推动了有组织性的期权交易在美国和欧洲地区的发展.1973年,芝加哥期权交易所的成立标志着期权正式成为......
学位
随着交易市场的发展,标准的欧式和美式期权不能满足客户的需要,奇异期权应运而生,它们的结构和交易方式比普通期权更灵活。随着奇......
针对时间分数阶Black-Scholes模型下的算术平均亚式期权定价问题,提出了实用性较强的显-隐差分方法和隐-显差分方法,通过该方法得......
研究支付红利且具有固定敲定价的算术平均亚式看涨期权的价格问题的差分方法,通过对问题所满足的偏微分方程的一阶导数项采用迎风......
【摘 要】 文章研究了亚式期权的定价问题。用蒙特卡罗法比较了算术平均亚式期权在各种不同条件下的期权价格数值，并分别用蒙特卡罗......
在标的资产价格服从次分数跳扩散过程的模型假设下,利用保险精算法建立了具有红利支付的浮动执行价格和固定执行价格几何平均亚式......
针对分数阶Black-Scholes模型下的亚式期权定价问题,提出了一种实用性较强的普遍性差分方法,并通过该方法得出了亚式期权定价的数......
考虑到经典的Black-Scholes(B-S)期权定价模型不能描述金融资产价格常值周期性、长相依性等特征,因此采用时变混合分数布朗运动描......
在金融市场持续发展过程中,衍生品市场除了欧式、美式等标准期权外,还涌现了大量的由标准期权衍生的新品种,我们称之为奇异期权或......
由于金融创新、自由化和金融全球一体化进程的不断加快各类金融衍生工具相继产生。期权作为最重要的金融衍生品之一,受到广泛关注......
期权定价、敏感度计算等一些金融问题本质上是积分估计问题,拟蒙特卡洛方法(QMC)方法对这些金融问题而言是一种很有效的估计方法,......
本文考虑了双均值回归模型下的几何平均亚式期权的定价问题,通过股票价格的特征函数与其概率密度函数的一一对应关系,在给出股票价......
运用渐进展开方法求解标的资产服从混合分数布朗运动和不变方差弹性(constant elasticity of variance,CEV)模型的亚式期权定价问......
在利用最小二乘蒙特卡罗方法(LSM)进行美式期权定价的研究中,如何在有限运算规模下提高计算精度,一直是学术界和业界的研究热点.本......
本文在标的资产价格遵循对数正态过程的假设下,研究如何把几何平均亚式期权推广到多资产期权的方法,并利用风险中性定价方法导出了......
股票期权是70年代中期首先在美国发展起来的一种金融创新工具,20多年来股票期权作为防范股票价格波动风险或投机的有效手段而得到......
摘 要：随着市场经济的不断发展，亚式期权定价方式在企业期股激励制度上也得到了更多的应用，本文将针对亚式期权的由来展开分析，探讨亚......
摘 要： 在标的资产的对数收益非正态的情况下，本文通过时间序列的动态结构推导出股票对数收益的Edgeworth展开，由此推导几何平均亚......
期刊
我国期权定价理论和应用研究远远落后于西方发达国家，随着我国改革开放的进一步深化，以及健全社会主义市场经济和顺应全球经济一体化......
YL是一家处于初创阶段的高新技术企业,2017年至2018年YL公司完成了A轮融资和B轮融资.案例对YL公司2018年12月31日以财务报告为目的......
期权是一种重要的金融衍生产品，它是购买方支付一定的期权费后所获得的，在将来某一确定的时间买卖一定数量的标的资产的选择权。期权......
全文结构如下:第一章介绍了数理金融中常用的Black-Scholes模型及相关概念,给出了不完全套期保值策略的定义及有关结果.第二章针对......
在现代金融学中,期权是最受欢迎的金融衍生产品之一,它具有强大的避险与套期保值功能,其定价问题构成了现代金融学的核心内容之一......
自1973年著名的Black-Scholes期权定价公式的问世，金融市场迎来了前所未有的变革.随着国际金融衍生品市场越来越复杂，应运而生了大量......
当今世界金融市场发展迅猛，金融衍生产品不断创新，其交易也不断地吸引着投资者的目光。亚式期权由于其自身的特性，作为国际金融市场上......
期权是20世纪70年代在美国出现的一种金融创新工具，30年来它作为一种风险防范和投机的有效手段而得到迅猛发展。在金融衍生市场中进......
期权是购买方支付一定的期权费后所获得的在将来预先确定的时间买或卖一定数量的标的资产(Underlying Assets)的选择权。二十年来,......
20世纪70年代以来,现代金融衍生工具的兴起与迅猛发展是全球金融领域发生的最引人注目的变革。期权作为金融衍生工具的核心,成为理......
金融衍生工具的发展是当今国际金融领域的主旋律,期权作为金融衍生工具的核心,日益成为理论界研究的重点和热点。其中如何对期权进......
In Chapter 1，a brief history review of financial derivatives is given.Since BSDEs play a important role in mathematical f......
金融数学是一门交叉学科,在国际金融界和应用数学界受到高度重视。未定权益的定价和套期保值理论是金融数学研究的核心问题之一,它......
近年来全球金融市场日益发展，金融市场需求复杂程度不断提高，金融市场出现了许多交易方式和交易价格更灵活方便的新型期权(又称路径......
本文考虑了一类由泊松过程调节的跳扩散模型下的金融衍生品定价。在这个模型中，我们用Esscher变换方法得到了市场的条件等价鞅测度，......
利率市场化之前，商业银行贷款定价只能在央行基准利率的一定范围内进行浮动，缺乏自主定价权限，对贷款风险的控制能力较弱，随着利率市场......
移动平均期权是一种期权的价格依赖于股票价格的移动平均值的奇异期权。本文以固定窗口的移动平均期权为研究对象,运用蒙卡的方法......
在无市场假设的前提下,利用Mogens Bladt和Tina Hviid Rydberg根据价格过程中的实际测度制定的期权定价的保险精算方法,给出了亚式......
