亚式期权相关论文
现代国际金融交易市场上衍生出大量新型期权,这些期权具有路径依赖性,其中的典型是交易最为活跃的亚式期权。亚式期权有几何平均亚......
准确地为期权定价是金融交易市场的热门,同时也是非常棘手的问题,尤其对于近年来最为活跃的新型期权—亚式期权来说,它的定价一直......
在期权定价问题中,由于对许多期权无法导出期权定价的解析公式,所以人们也常常利用Monte Carlo方法进行数值模拟,获得期权价格的数......
随着金融市场的发展,金融衍生品市场也不断丰富,以满足投资者们交易和风险规避的需求,而其中具有灵活合约机制的期权的定价一直是......
期权具有良好的规避风险、风险投资和价值发现等功能,且表现出灵活性和多样性等特点。九十年代以来,期权成为最有活力的衍生金融产......
18世纪的工业革命和运输贸易推动了有组织性的期权交易在美国和欧洲地区的发展.1973年,芝加哥期权交易所的成立标志着期权正式成为......
学位
随着交易市场的发展,标准的欧式和美式期权不能满足客户的需要,奇异期权应运而生,它们的结构和交易方式比普通期权更灵活。随着奇......
【摘 要】 文章研究了亚式期权的定价问题。用蒙特卡罗法比较了算术平均亚式期权在各种不同条件下的期权价格数值，并分别用蒙特卡罗......
针对分数阶Black-Scholes模型下的亚式期权定价问题,提出了一种实用性较强的普遍性差分方法,并通过该方法得出了亚式期权定价的数......
在金融市场持续发展过程中,衍生品市场除了欧式、美式等标准期权外,还涌现了大量的由标准期权衍生的新品种,我们称之为奇异期权或......
由于金融创新、自由化和金融全球一体化进程的不断加快各类金融衍生工具相继产生。期权作为最重要的金融衍生品之一,受到广泛关注......
期权定价、敏感度计算等一些金融问题本质上是积分估计问题,拟蒙特卡洛方法(QMC)方法对这些金融问题而言是一种很有效的估计方法,......
本文考虑了双均值回归模型下的几何平均亚式期权的定价问题,通过股票价格的特征函数与其概率密度函数的一一对应关系,在给出股票价......
摘 要：随着市场经济的不断发展，亚式期权定价方式在企业期股激励制度上也得到了更多的应用，本文将针对亚式期权的由来展开分析，探讨亚......
摘 要： 在标的资产的对数收益非正态的情况下，本文通过时间序列的动态结构推导出股票对数收益的Edgeworth展开，由此推导几何平均亚......
期刊
我国期权定价理论和应用研究远远落后于西方发达国家，随着我国改革开放的进一步深化，以及健全社会主义市场经济和顺应全球经济一体化......
YL是一家处于初创阶段的高新技术企业,2017年至2018年YL公司完成了A轮融资和B轮融资.案例对YL公司2018年12月31日以财务报告为目的......
期权是20世纪70年代在美国出现的一种金融创新工具，30年来它作为一种风险防范和投机的有效手段而得到迅猛发展。在金融衍生市场中进......
期权是购买方支付一定的期权费后所获得的在将来预先确定的时间买或卖一定数量的标的资产(Underlying Assets)的选择权。二十年来,......
20世纪70年代以来,现代金融衍生工具的兴起与迅猛发展是全球金融领域发生的最引人注目的变革。期权作为金融衍生工具的核心,成为理......
每年自然灾害会带来巨大的损失,承保的保险公司承担了大量风险．金融创新将资本市场的资金引入巨灾保险市场,突破了保险界长期以来传......
金融衍生工具的发展是当今国际金融领域的主旋律,期权作为金融衍生工具的核心,日益成为理论界研究的重点和热点。其中如何对期权进......
In Chapter 1，a brief history review of financial derivatives is given.Since BSDEs play a important role in mathematical f......
金融数学是一门交叉学科,在国际金融界和应用数学界受到高度重视。未定权益的定价和套期保值理论是金融数学研究的核心问题之一,它......
经典的B-S理论提供了期权定价理论的定价基础。但B-S期权定价模型有5个重要的前提假设，这些前提假设常常与现实世界存在不一致性。B......
本文考虑了一类由泊松过程调节的跳扩散模型下的金融衍生品定价。在这个模型中，我们用Esscher变换方法得到了市场的条件等价鞅测度，......
该文从挂篮荷载计算、施工流程、支座及临时固结施工、挂篮安装及试验、合拢段施工、模板制作安装、钢筋安装、混凝土的浇筑及养生......
摘要：给出了分数布朗运动下的几何平均亚式期权定价的数学模型，通过热传导方程得到了亚式期权价值的解析表达式。利用数值算例讨论了......
主要研究了股票价格过程由几何Lévy过程驱动的亚式期权的定价问题,利用鞅方法,选择股票作为计价单位及相应的等价鞅测度给出了几......
通常情况下,前人的工作都是连续情形下的结论,假定股票价格部分信息被屏蔽,只在有限的时刻点上股票价格是明确已知的.在此假设之下......
本文研究了随机利率满足Vasiccek模型时带有浮动的敲定价格的欧式看涨亚式期权的定价问题.通过对所涉及的退化的抛物型方程的Cauch......
亚式期权是由标准期权派生的一种新型期权,目前在场外市场上交易非常活跃.亚式期权是路径依赖期权,通常使用数值方法为其定价.本文......
在Boyle将几何平均亚式期权定价作为算术平均亚式期权定价的控制变量基础上，提出将马尔科走链蒙特卡洛算法融入到方差减少方法的控......
本文介绍了亚式期权在金融市场中所起的特殊作用，并就其定价问题进 行讨论。介绍、分析了 Ｍｏｎｔｅ Ｃａｒｌｏ模拟、几何平均近似法、二阶矩近似 法、......
给出Banach空间D1,1上梯度算子D的一个性质,以及算术型亚式期权的定价与套期保值策略的计算途径,该计算途径将定价及套期保值策略......
如果市场有套利时,传统的期权定价的理论就会出现困难.1998年Mogens Bladt和Tina Hviid Ry-dberg提出保险精算定价方法,在市场不作......
研究了马尔可夫调制的几何布朗运动模型下亚式期权的定价问题.当风险资产的价格过程满足马尔可夫调制的几何布朗运动时,通过鞅方法......
在亚式期权定价方法中,对常数波动率进行改进,引入服从Markov链的随机波动率,得到该模型下期权价格为各随机状态波动率下价格的加......
本文对几何平均亚式期权不同的定价方法进行了详细的论述,从随机偏微分方程途径与概率论途径两个角度仔细描述了亚式期权定价的过......
期权理论的核心是期权定价问题．研究连续取样的算术平均亚式期权定价问题的差分方法，根据问题所满足的偏微分方程终边值问题，构造出一......
本文研究了固定敲定价格亚式期权的定价问题．利用Chen和Lyuu的近似分析，获得了完备市场下亚式期权下界的精确表达，推广了文献【4】中......
本文介绍了欧式股票期权计划、亚式股票期权计划及分期执行的股票期权计划,并运用Monte Carlo 模拟进行数值计算.文中给出了不同初......
在标的资产价格与该资产所属企业的企业价值和企业债务遵循对数正态过程的假设下，研究把几何平均亚式期权推广到债务随机且有信用风......
在假设标的资产的价格服从几何布朗运动,即服从对数正态分布的条件下,用具有相同的二阶矩的服从对数正态分布的随机变量来近似标的......
利用鞅和随机分析方法对带有支付红利的指数0-U过程的亚式期权进行了研究，得到了支付红利的指数0-U过程的几何平均亚式看涨及看跌期......
