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本文通过协整与历史数据模拟的分析方法，对大连期货交易所与芝加哥期货交易所5月大豆合约进行了套利分析，结果表明，两者之间存在着长期稳定的关系和很高的套利回报率，文中也进一步分析了其存在的原因。
中美大豆期货的套利分析
【摘 要】
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本文通过协整与历史数据模拟的分析方法，对大连期货交易所与芝加哥期货交易所5月大豆合约进行了套利分析，结果表明，两者之间存在着长期稳定的关系和很高的套利回报率，文中也进一
【机 构】
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惠州学院经济管理系
【出 处】
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兰州学刊
【发表日期】
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2006年7期
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