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黄伟
时间：8月9日下午
地点：北京赛迪大厦18层会议室
主持人：
刘磊 《中国计算机报》记者
对话嘉宾：
马光悌 民族证券总工程师
黄伟 用友软件证券保险事业部总经理
某证券业内资深人士(应对方要求，隐去姓名，简称专家)
股市的爆发，让很多证券CIO们措手不及。面对成交量大增的牛市，证券公司的部分管理风险，被转嫁到了信息系统的头上。CIO们又该怎么解决？
那个后怕的星期一
记者：各位觉得现在证券行业的整体信息化水平如何？
专家：现在整个证券行业的信息化水平已经上了一个大台阶。原来的微机时代已经过去，大部分证券公司都已经实现了大集中或者区域集中的模式。银河证券虽然没有实现典型的大集中，但是实现了控制的集中。软件在应用层次上上了一个平台，原来不够注重风险控制，但是现在监控做得很好，很完善。
黄伟：作为给证券公司提供服务的IT厂商，尤其是偏重于后台管理服务平台建设的厂商，我觉得中国证券业的信息化程度，像交易系统等，在世界范围内来看都是比较先进的。我们国家的资本市场跟西方发达国家相比，起步较晚但起点较高。国内的证券公司和国外的证券公司，尤其是和比较大型的金融机构相比，技术水平虽然比较领先，但是后台管理方面相对较弱。
记者：那么目前我们的信息系统是不是已经具有了足够的抗风险能力？
黄伟：现在全民炒股，证券公司成了一个亮点，好多证券公司一个月的收益，比原来一年或者几年的收益还要多。我们可以感觉到现在很多证券公司在生产交易环节都有很大的投入。因为以前的交易系统没有承受过这么大的冲击，原来上交所一天成交量达到500亿元，就已经算是峰值了，现在则是每天都保持在成交量2000亿元左右的规模。所以说原来的系统，无论硬件也好，网络也好，实际上都没有经过这么大的洪水冲击，现在自然是要努力修堤坝。
马光悌：这个话题很有趣。去年冬天，我们还没有意识到局面的严峻，一看集中交易系统都做完了，大家还挺高兴。就在那个星期，我们召开了信息化部门的会，看每天的成交量，看系统负载。一看星期四成交量400亿元，星期五成交量500亿元，我立刻就坐不住了，会也不开了，直接去扛了两台服务器回机房。当时已经预想到现在的系统能力可能应付不了星期一的情况，于是扛了两台服务器回来，一是要分流，二是要马上对系统进行改良。星期一早晨9:15分的时候马上要开市了，那时我们的心情都非常紧张，怕出问题，幸好挺过去了。那个周一成交量900亿元，周二成交量1100亿元。现在想起来还非常后怕，没有这两台服务器，系统就肯定不行了。后来我们终于痛下决心，重建系统。可能这样的案例不止我们一家，中国有104家证券公司，其中估计有不少公司得到过教训。
专家：从短期来看，整个证券行业从去年穷于应付突发状况、天天抗洪抢险的阶段，到现在已经开始进入一个有能力防患于未然的阶段。技术上的问题永远不可避免，但是现在出问题的概率比以前已经少了很多。
交易集中带来风险集中
记者：我们应该怎么样用信息化手段来管理和控制这些风险呢？
黄伟：以现在的集中交易系统为例。原来证券公司的营业部是一个独立的循环，营业部是一个利润中心，营业部的整个清算交易环节是完整的，导致营业部像一个小公司，总经理权力过大，可能会产生一些问题。现在实现了集中交易系统，实际上是对原有流程的打破，营业部只是一个服务客户的前台部门，权力被大大削弱了。营业部的活动必须经过后台部门的监控，交易数据必须实时传到总公司的服务器。这个小循环变成了公司的大循环，所有的交易和清算都在总公司层面进行。
马光悌：黄总说的问题很重要，以前每一个营业部相当于一个公司，可以有账号，可以开户，可以贷款，可以担保，还可以做很多的业务。集中交易实现以后，业务运营的风险、内部管理的风险，通过集中交易的手段就可以把它们全部解决了。但是有一个很多人都没有意识到的现实，那就是证券公司的巨大管理风险，被转嫁到了信息系统的头上。营业部原来直接可以做交易，一家证券公司可能有100多个通道连到交易所，如果系统出了问题，撤一个通道问题不大，但是现在100多个通道都集中在一个系统上，如果系统出问题了，那就是灾难。
专家：是的，交易集中，风险也在集中，总部信息中心的责任一天比一天大。所以有几个大的证券公司直到现在也坚决不做大集中，而只是做一个省一个省的区域集中，比如银河证券。
下一步的风险在升级
记者：现在信息系统的压力越来越大，我们有什么应对之策呢？
马光悌：还是要增大系统容量。现在集中交易系统做完了，也实现了系统的扩容和升级，可我们为什么还是不乐观？不乐观的原因，是因为我们不知道下一步新业务出来之后，到底总交易量可以涨到多少。我提出了“10000”的目标，系统要按1万亿元交易量设计，不是说要1万亿元的系统，而是系统能够承受1万亿元的峰值，平时的话能够支撑6000~7000千亿的日交易量。
专家：以前系统的配置资源不够，能力也不够，下一步更大的风险在于管理和系统的升级改造，考虑不周到，就有可能带来新的风险。这就像美容一样，有可能美容做得很好，但也可能留下伤疤，出现问题。这就是我曾经指出过的，以后的行业安全和风险问题，存在于系统升级和管理细节上。技术的风险和事故永远不可避免，但是如果管理细节比较到位的话，有一些事故可以减少，甚至避免。
黄伟：平常我们总是在关注客户的需求。我们发现一个行业的业务发展起来以后，往往要先做大集中，比如之前的银行大集中，大集中建完以后，就要开始做后台的管理。建后台管理的大集中首先从流程、管理、风险控制的角度着手，能够保证企业很好地进行管理和控制风险。比如国泰君安，他们提出了一种管理的新思路，即把风险管理作为一种制度，IT是很好的配合手段和工具。国泰君安希望打开财务的小循环，他们建立了一个财务共享中心，把营业部的会计取消，每个营业部原来的会计变成了风险控制员，通过网上报销、网上报账，把所有营业部的经费、财务的处理实时传到总公司，实现了财务处理的集中。从我个人理解的角度来看，软件和IT是为这些业务提供服务和支持的一个很重要的环节。如果没有这个环节，没有信息化的技术支撑，可能实现不了更多的管理和创新。但是因此产生的新的风险，就需要我们通过另外的风险控制手段来控制。
马光悌：我在考虑是否在民族证券内增加一个系统督导员的职位。公司需要有一个人对交易系统非常熟悉，直接对我负责，每天去找系统的漏洞，要拼命地找问题。如果出了问题而他没有找到，这个月的工资就没有了。往往自己设计和维护的系统，自己永远找不到问题，我就想找一个不设计系统、不维护系统的人，也许他能发现系统的问题。
某券商IT预算达1.8亿元
记者：三位对于券商信息化投入的总体情况应该都比较了解。现在国内券商这一年多来的信息化投入在怎样一个数量级上？
专家：大多是几百万元到几千万元的级别。国泰君安的信息化投入这一年达到了一两亿元。
黄伟：像国泰、深万、海通，他们仅仅是在财务建设上就投入近千万元。
马光悌：一些新业务的投入、硬件投入相对比较大。有一次座谈会上有十多家券商参与，我了解到最多的一家有1.8亿元的信息化预算。
记者：那么前几年的信息化投入能有多大的规模呢？
黄伟：我的感受特别深。从2001年以后，尤其是到2005年的6月份，不少证券公司都有人跳槽。我们到证券公司收服务费，也就一两万元，他们都会跟我们砍价。我们做证券行业信息化的厂商也很无奈。马总也很清楚，当时的投入相当少。
马光悌：投入少到仅仅能让系统保持运转的程度。
专家：前些年信息化投入严重不足，而这两年证券市场的规模、交易量，包括新股发行的速度又膨胀得太快了，包括证监会的领导和券商都没有想到。所以IT部门在前期没有准备的情况下，会背负很大的压力。
记者：在银行，因为系统非常庞大，所以都建立了灾备中心，现在证券行业做灾备的情况怎么样？
马光悌：都说灾备是富人的游戏，但是到了现在的局面，证券行业也是不得不做容灾了。因为证券公司不像工厂、机床和车间，证券公司值钱的都是信息，证券公司的生产工具就是交易系统，所以一定要容灾，不能出问题。
记者：灾备中心的投入大吗？
马光悌：非常大，建立一个容灾中心等于复制60%的系统。按照一般国际上的处理标准，当容灾系统启用，起码要能恢复原先主系统60%的能力。因为一旦系统出问题，灾备系统就要马上接过来承担这个交易。也就是说主系统投入一个亿，灾备中心就要投入6000万元。
记者：既然信息化系统现在整体投入这么大，证券公司的老板们对这样的投入还支持吗？
马光悌：现在系统一旦出问题就等于流失客户，老板们被教训过一次后就会毫不犹豫地投入信息化了。
专家：处理系统的实时性太重要了，这个时间是毫秒级的。价格变了，本来可以抛出去赚20万元，延迟一秒没有抛出去，可能20万元就没有了。
风险向银行延伸
记者：证券公司跟银行之间要做第三方存管，现在做一个交易的话，要涉及到银行、证券公司、交易所三方，那么系统风险是不是也要向外延伸？
马光悌：现在我们正在集中精力做第三方存管。在美国，证券公司不用做第三方存管，因为你挪用一次保证金可能这辈子都不用再做证券这一行了。但是在中国目前还做不到，因为没有健全的信用机制。所以原来股民把钱存到证券公司，证券公司再存到银行，现在则是股民直接存到银行，这样做对减少风险有好处，但是对于系统来说，又增加了新的考验和瓶颈。
专家：证券行业的队伍是久经考验的，习惯了连夜加班，可是牵扯到银行系统的话，就不再是证券行业可以自己控制的了。
马光悌：我们每一次调动资金都要通过银行，要走银行和证券两套系统。原来交易所是一个瓶颈，现在银行也是一个瓶颈。因为证券公司订单拿到了之后要首先进入到资金库，原来资金库在证券公司，现在在银行了，每次查询都要实时访问银行的账户。每笔业务都作单笔查询，系统压力很大。但是如果不实时访问的话，就可能出现账目错误——银行那边钱已经被划走，但是证券公司这边没有同步，那就出问题了。因此，即使通信和处理的量再大，使用第三方存管的话，我还是坚持实时使用资金库作单笔查询。
记者：现在证券公司交易系统的处理能力已经达到了什么程度？
专家：每秒可以处理几万笔业务。因为交易系统不能停，不能一次性地做，所以我们都是利用周末时间，一点一点地完成系统改造和升级。
记者：对于海外的证券公司，我们有哪些可以借鉴的地方？
黄伟：国内的证券行业抗风险能力相对较弱，因为中国的证券行业产品和品种较少。从国际资本市场的发展情况来看，个人投资者的数量应该会越来越少，个人投机交易的数量也会随着未来市场的成熟变小。在国内证券市场爆炸式增长的交易量中，虽然资本市场的市值上去了，但是交易数量很多，平均每笔交易量还是小。只要炒短线的少了，走长线的多了，市场成熟了，信息化能为证券公司做得更多。将来会有更多的金融衍生产品或新业务出来，IT部门会为这些业务提供更多的服务。
链接:国泰君安通过财务集中控制风险
过去，国泰君安各个营业部独立性较大，对应的财务管理模式将大量的基础性会计工作集中在营业部，包括审查、记账、支付、监督、报表及核对等。区域管理总部负责预算控制、抽样监督、审批管理，而总部则从制度、规模上进行控制，负责制定规则。这样，各个营业部就存在着大量十分类似的基础性会计作业，而这些作业都由营业部设立独立的财务岗位来完成。财务数据传递到总部存在时滞，无法保证各个营业部确实落实了总部制定的各项规则。
财务共享中心的创建很好地解决了上述问题，有力地支持了财务管理模式的变革。
现在，总部通过创建财务共享中心将各个营业部的财务权限上收，在区域管理总部设置派出机构，统一处理审查、记账、支付、监督、报表及核对等基础性会计作业；取消原各个营业部的财务部门，改为只负责单据填报工作，从而大大减少了财务人员岗位。作为财务共享中心的前台，各派出机构统一处理业务提高了财务数据传递的及时性和准确性，使得位于总部的财务共享中心的后台可以将更多的精力集中在财务分析和报告上，在制定财务政策、编制预算的时候也有了更多的依据。
时间：8月9日下午
地点：北京赛迪大厦18层会议室
主持人：
刘磊 《中国计算机报》记者
对话嘉宾：
马光悌 民族证券总工程师
黄伟 用友软件证券保险事业部总经理
某证券业内资深人士(应对方要求，隐去姓名，简称专家)
股市的爆发，让很多证券CIO们措手不及。面对成交量大增的牛市，证券公司的部分管理风险，被转嫁到了信息系统的头上。CIO们又该怎么解决？
那个后怕的星期一
记者：各位觉得现在证券行业的整体信息化水平如何？
专家：现在整个证券行业的信息化水平已经上了一个大台阶。原来的微机时代已经过去，大部分证券公司都已经实现了大集中或者区域集中的模式。银河证券虽然没有实现典型的大集中，但是实现了控制的集中。软件在应用层次上上了一个平台，原来不够注重风险控制，但是现在监控做得很好，很完善。
黄伟：作为给证券公司提供服务的IT厂商，尤其是偏重于后台管理服务平台建设的厂商，我觉得中国证券业的信息化程度，像交易系统等，在世界范围内来看都是比较先进的。我们国家的资本市场跟西方发达国家相比，起步较晚但起点较高。国内的证券公司和国外的证券公司，尤其是和比较大型的金融机构相比，技术水平虽然比较领先，但是后台管理方面相对较弱。
记者：那么目前我们的信息系统是不是已经具有了足够的抗风险能力？
黄伟：现在全民炒股，证券公司成了一个亮点，好多证券公司一个月的收益，比原来一年或者几年的收益还要多。我们可以感觉到现在很多证券公司在生产交易环节都有很大的投入。因为以前的交易系统没有承受过这么大的冲击，原来上交所一天成交量达到500亿元，就已经算是峰值了，现在则是每天都保持在成交量2000亿元左右的规模。所以说原来的系统，无论硬件也好，网络也好，实际上都没有经过这么大的洪水冲击，现在自然是要努力修堤坝。
马光悌：这个话题很有趣。去年冬天，我们还没有意识到局面的严峻，一看集中交易系统都做完了，大家还挺高兴。就在那个星期，我们召开了信息化部门的会，看每天的成交量，看系统负载。一看星期四成交量400亿元，星期五成交量500亿元，我立刻就坐不住了，会也不开了，直接去扛了两台服务器回机房。当时已经预想到现在的系统能力可能应付不了星期一的情况，于是扛了两台服务器回来，一是要分流，二是要马上对系统进行改良。星期一早晨9:15分的时候马上要开市了，那时我们的心情都非常紧张，怕出问题，幸好挺过去了。那个周一成交量900亿元，周二成交量1100亿元。现在想起来还非常后怕，没有这两台服务器，系统就肯定不行了。后来我们终于痛下决心，重建系统。可能这样的案例不止我们一家，中国有104家证券公司，其中估计有不少公司得到过教训。
专家：从短期来看，整个证券行业从去年穷于应付突发状况、天天抗洪抢险的阶段，到现在已经开始进入一个有能力防患于未然的阶段。技术上的问题永远不可避免，但是现在出问题的概率比以前已经少了很多。
交易集中带来风险集中
记者：我们应该怎么样用信息化手段来管理和控制这些风险呢？
黄伟：以现在的集中交易系统为例。原来证券公司的营业部是一个独立的循环，营业部是一个利润中心，营业部的整个清算交易环节是完整的，导致营业部像一个小公司，总经理权力过大，可能会产生一些问题。现在实现了集中交易系统，实际上是对原有流程的打破，营业部只是一个服务客户的前台部门，权力被大大削弱了。营业部的活动必须经过后台部门的监控，交易数据必须实时传到总公司的服务器。这个小循环变成了公司的大循环，所有的交易和清算都在总公司层面进行。
马光悌：黄总说的问题很重要，以前每一个营业部相当于一个公司，可以有账号，可以开户，可以贷款，可以担保，还可以做很多的业务。集中交易实现以后，业务运营的风险、内部管理的风险，通过集中交易的手段就可以把它们全部解决了。但是有一个很多人都没有意识到的现实，那就是证券公司的巨大管理风险，被转嫁到了信息系统的头上。营业部原来直接可以做交易，一家证券公司可能有100多个通道连到交易所，如果系统出了问题，撤一个通道问题不大，但是现在100多个通道都集中在一个系统上，如果系统出问题了，那就是灾难。
专家：是的，交易集中，风险也在集中，总部信息中心的责任一天比一天大。所以有几个大的证券公司直到现在也坚决不做大集中，而只是做一个省一个省的区域集中，比如银河证券。
下一步的风险在升级
记者：现在信息系统的压力越来越大，我们有什么应对之策呢？
马光悌：还是要增大系统容量。现在集中交易系统做完了，也实现了系统的扩容和升级，可我们为什么还是不乐观？不乐观的原因，是因为我们不知道下一步新业务出来之后，到底总交易量可以涨到多少。我提出了“10000”的目标，系统要按1万亿元交易量设计，不是说要1万亿元的系统，而是系统能够承受1万亿元的峰值，平时的话能够支撑6000~7000千亿的日交易量。
专家：以前系统的配置资源不够，能力也不够，下一步更大的风险在于管理和系统的升级改造，考虑不周到，就有可能带来新的风险。这就像美容一样，有可能美容做得很好，但也可能留下伤疤，出现问题。这就是我曾经指出过的，以后的行业安全和风险问题，存在于系统升级和管理细节上。技术的风险和事故永远不可避免，但是如果管理细节比较到位的话，有一些事故可以减少，甚至避免。
黄伟：平常我们总是在关注客户的需求。我们发现一个行业的业务发展起来以后，往往要先做大集中，比如之前的银行大集中，大集中建完以后，就要开始做后台的管理。建后台管理的大集中首先从流程、管理、风险控制的角度着手，能够保证企业很好地进行管理和控制风险。比如国泰君安，他们提出了一种管理的新思路，即把风险管理作为一种制度，IT是很好的配合手段和工具。国泰君安希望打开财务的小循环，他们建立了一个财务共享中心，把营业部的会计取消，每个营业部原来的会计变成了风险控制员，通过网上报销、网上报账，把所有营业部的经费、财务的处理实时传到总公司，实现了财务处理的集中。从我个人理解的角度来看，软件和IT是为这些业务提供服务和支持的一个很重要的环节。如果没有这个环节，没有信息化的技术支撑，可能实现不了更多的管理和创新。但是因此产生的新的风险，就需要我们通过另外的风险控制手段来控制。
马光悌：我在考虑是否在民族证券内增加一个系统督导员的职位。公司需要有一个人对交易系统非常熟悉，直接对我负责，每天去找系统的漏洞，要拼命地找问题。如果出了问题而他没有找到，这个月的工资就没有了。往往自己设计和维护的系统，自己永远找不到问题，我就想找一个不设计系统、不维护系统的人，也许他能发现系统的问题。
某券商IT预算达1.8亿元
记者：三位对于券商信息化投入的总体情况应该都比较了解。现在国内券商这一年多来的信息化投入在怎样一个数量级上？
专家：大多是几百万元到几千万元的级别。国泰君安的信息化投入这一年达到了一两亿元。
黄伟：像国泰、深万、海通，他们仅仅是在财务建设上就投入近千万元。
马光悌：一些新业务的投入、硬件投入相对比较大。有一次座谈会上有十多家券商参与，我了解到最多的一家有1.8亿元的信息化预算。
记者：那么前几年的信息化投入能有多大的规模呢？
黄伟：我的感受特别深。从2001年以后，尤其是到2005年的6月份，不少证券公司都有人跳槽。我们到证券公司收服务费，也就一两万元，他们都会跟我们砍价。我们做证券行业信息化的厂商也很无奈。马总也很清楚，当时的投入相当少。
马光悌：投入少到仅仅能让系统保持运转的程度。
专家：前些年信息化投入严重不足，而这两年证券市场的规模、交易量，包括新股发行的速度又膨胀得太快了，包括证监会的领导和券商都没有想到。所以IT部门在前期没有准备的情况下，会背负很大的压力。
记者：在银行，因为系统非常庞大，所以都建立了灾备中心，现在证券行业做灾备的情况怎么样？
马光悌：都说灾备是富人的游戏，但是到了现在的局面，证券行业也是不得不做容灾了。因为证券公司不像工厂、机床和车间，证券公司值钱的都是信息，证券公司的生产工具就是交易系统，所以一定要容灾，不能出问题。
记者：灾备中心的投入大吗？
马光悌：非常大，建立一个容灾中心等于复制60%的系统。按照一般国际上的处理标准，当容灾系统启用，起码要能恢复原先主系统60%的能力。因为一旦系统出问题，灾备系统就要马上接过来承担这个交易。也就是说主系统投入一个亿，灾备中心就要投入6000万元。
记者：既然信息化系统现在整体投入这么大，证券公司的老板们对这样的投入还支持吗？
马光悌：现在系统一旦出问题就等于流失客户，老板们被教训过一次后就会毫不犹豫地投入信息化了。
专家：处理系统的实时性太重要了，这个时间是毫秒级的。价格变了，本来可以抛出去赚20万元，延迟一秒没有抛出去，可能20万元就没有了。
风险向银行延伸
记者：证券公司跟银行之间要做第三方存管，现在做一个交易的话，要涉及到银行、证券公司、交易所三方，那么系统风险是不是也要向外延伸？
马光悌：现在我们正在集中精力做第三方存管。在美国，证券公司不用做第三方存管，因为你挪用一次保证金可能这辈子都不用再做证券这一行了。但是在中国目前还做不到，因为没有健全的信用机制。所以原来股民把钱存到证券公司，证券公司再存到银行，现在则是股民直接存到银行，这样做对减少风险有好处，但是对于系统来说，又增加了新的考验和瓶颈。
专家：证券行业的队伍是久经考验的，习惯了连夜加班，可是牵扯到银行系统的话，就不再是证券行业可以自己控制的了。
马光悌：我们每一次调动资金都要通过银行，要走银行和证券两套系统。原来交易所是一个瓶颈，现在银行也是一个瓶颈。因为证券公司订单拿到了之后要首先进入到资金库，原来资金库在证券公司，现在在银行了，每次查询都要实时访问银行的账户。每笔业务都作单笔查询，系统压力很大。但是如果不实时访问的话，就可能出现账目错误——银行那边钱已经被划走，但是证券公司这边没有同步，那就出问题了。因此，即使通信和处理的量再大，使用第三方存管的话，我还是坚持实时使用资金库作单笔查询。
记者：现在证券公司交易系统的处理能力已经达到了什么程度？
专家：每秒可以处理几万笔业务。因为交易系统不能停，不能一次性地做，所以我们都是利用周末时间，一点一点地完成系统改造和升级。
记者：对于海外的证券公司，我们有哪些可以借鉴的地方？
黄伟：国内的证券行业抗风险能力相对较弱，因为中国的证券行业产品和品种较少。从国际资本市场的发展情况来看，个人投资者的数量应该会越来越少，个人投机交易的数量也会随着未来市场的成熟变小。在国内证券市场爆炸式增长的交易量中，虽然资本市场的市值上去了，但是交易数量很多，平均每笔交易量还是小。只要炒短线的少了，走长线的多了，市场成熟了，信息化能为证券公司做得更多。将来会有更多的金融衍生产品或新业务出来，IT部门会为这些业务提供更多的服务。
链接:国泰君安通过财务集中控制风险
过去，国泰君安各个营业部独立性较大，对应的财务管理模式将大量的基础性会计工作集中在营业部，包括审查、记账、支付、监督、报表及核对等。区域管理总部负责预算控制、抽样监督、审批管理，而总部则从制度、规模上进行控制，负责制定规则。这样，各个营业部就存在着大量十分类似的基础性会计作业，而这些作业都由营业部设立独立的财务岗位来完成。财务数据传递到总部存在时滞，无法保证各个营业部确实落实了总部制定的各项规则。
财务共享中心的创建很好地解决了上述问题，有力地支持了财务管理模式的变革。
现在，总部通过创建财务共享中心将各个营业部的财务权限上收，在区域管理总部设置派出机构，统一处理审查、记账、支付、监督、报表及核对等基础性会计作业；取消原各个营业部的财务部门，改为只负责单据填报工作，从而大大减少了财务人员岗位。作为财务共享中心的前台，各派出机构统一处理业务提高了财务数据传递的及时性和准确性，使得位于总部的财务共享中心的后台可以将更多的精力集中在财务分析和报告上，在制定财务政策、编制预算的时候也有了更多的依据。