【摘 要】
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选取2009-03-06到2015-11-30伦敦三月期铜与SHFE沪铜连续日收盘价序列,利用GARCH-M、GJR-GARCH模型,通过对其收益率序列的尖峰厚尾特性、波动群聚及杠杆效应的对比分析来研究
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选取2009-03-06到2015-11-30伦敦三月期铜与SHFE沪铜连续日收盘价序列,利用GARCH-M、GJR-GARCH模型,通过对其收益率序列的尖峰厚尾特性、波动群聚及杠杆效应的对比分析来研究期铜市场的风险变异性。基本结论是两市均达到了弱势有效,且均存在显著的波动群聚及杠杆效应。上海期铜市场受短期影响比伦敦小,但更易受到长期因素的影响,且外部冲击对上海期铜市场影响的持续性更强。在实证分析的基础上,为监管者及投资者提供有益的参考。
Select the continuous closing price series of March copper futures and SHFE copper futures in London from 2009-03-06 to 2015-11-30. By using the GARCH-M, GJR-GARCH models, Poly and leverage effects of comparative analysis to study the copper market risk variability. The basic conclusion is that both cities have reached a weak and effective, and both have significant fluctuations and leverage. The Shanghai copper market is less affected by short-term effects than London, but is more susceptible to long-term factors and the impact of external shocks on the Shanghai copper market is stronger. On the basis of empirical analysis, it provides a useful reference for regulators and investors.
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