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波动群聚效应相关论文

铜期货市场风险变异性实证研究——基于上海及伦敦期铜数据的对比分析

选取2009-03-06到2015-11-30伦敦三月期铜与SHFE沪铜连续日收盘价序列,利用GARCH-M、GJR-GARCH模型,通过对其收益率序列的尖峰厚尾......

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杠杆效应波动群聚效应 GJR-GARCH模型期铜市场期货市场风险收益率序列尖峰厚尾长期因素三月期外部冲击

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