论文部分内容阅读
用期权进行套期保值是常用的风险转移方法。假设标的股票服从更新跳跃-扩散过程,研究在保值者给定可接受的保值失败概率情况下,如何确定合理的套期保值比率。给出了计算最优套期保值率所需参数的估计方法,并用算例予以验证。
标的股票价格服从跳跃-扩散过程的期权套期保值率确定
【摘 要】
：
用期权进行套期保值是常用的风险转移方法。假设标的股票服从更新跳跃-扩散过程,研究在保值者给定可接受的保值失败概率情况下,如何确定合理的套期保值比率。给出了计算最优
【机 构】
：
东北大学工商管理学院
【出 处】
：
系统工程理论方法应用
【发表日期】
：
2005年01期
其他文献
采用激光拉曼光谱、X射线荧光光谱、红外吸收光谱等方法对盱眙出土的夹纻胎漆器进行了分析研究。研究发现漆膜中的红色颜料和暗黑色颜料分别是HgS和CuS;漆灰的填料以粘土类物
重视党的基层组织建设,是我们党的优良传统和鲜明特色。党的十九大报告明确提出,加强基层组织建设“要以提升组织力为重点”。这为基层党组织在新时代加强自身建设指明了新的
城市景观作为一个城市物质环境和社会生活的外在表现形式,除了满足“功能与形式”要求,同时也应置入温情的诉说,赋予景观故事性、情节性。景观叙事引入城市景观设计,注重人的
目的:建立茜草药材HPLC-DAD指纹图谱,提供茜草药材的质量控制方法。方法:采用高效液相色谱法;色谱柱为YMC C18柱(250 mm×4.6 mm,5μm),检测波长280 nm;流动相为乙腈-0.2%磷
水体样品经玻璃纤维膜过滤富集颗粒物后使用C18膜或聚氨酯泡沫固相萃取水相中二噁英,冷冻干燥后索氏抽提,抽提液依次经多段混合硅胶柱、氧化铝柱净化后,采用13C同位素稀释法
<正>识字是阅读和写作的基础,是低年级的教学重点。在识字教学中,我们发现识字慢的学生大多是男生。这大多是由男孩的生理发育特点决定的。男孩识字困难的状况,必须引起语文
期刊
福建省福州吴熙妇科中医院吴熙教授在多年妇科临床治疗中，积累了丰富的诊疗经验。$$妇人经病，有因先病而致经不调者，当先治病，病去则经自调；有因经不调而后生诸病者，当先调经，调经则
报纸
对中药提取生产的结构形式作了说明，并分别列出了主要工艺及操作要领。认为将过程控制系统与批次生产管理信息系统集成，可实现中药生产过程的总体优化。
<正>《"凤辣子"初见林黛玉》是人教版五年级下册《人物描写一组》中的第三个片段描写,本组课文的教学重点是指导学生感受作家笔下鲜活的人物形象,体会作家描写人物的方法。文
近几年,建立水利水电三维地质模型成为地质工作者分析工程地质现象和掌握岩土体结构规律的一种新的有用手段。在CATIA软件的基础上,利用Visual Basic.net编程开发了适用于水