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基于巨灾损失具有厚尾分布的特征,采用POT极值模型分别估计两个保险标的的边缘分布,并用 二元Copula函数刻画这两个标的的关联性,同时应用Monte Carlo模拟方法估算巨灾再保险的纯保费.通过 对洪水损失数据的实证分析表明： Clayton Copula函数能较好地反映两标的间的相关结构;起赔点的设定是 影响纯保费的重要因素,且起赔点按条件分位点取值更优更合理.研究结果对保险人开发多元保险标的的 巨灾再保险具有重要的参考价值.