论文部分内容阅读
在传统研究方法的基础上，运用Rosenstein提出的小数据量算法计算最大李雅普诺夫指数，进而引入BDS与返回临近检验（CR），从不同角度对中国股票市场的混沌动力学结构进行分析．为了避免破坏混沌吸引子的分形结构，采用对数线性趋势消除法（LLD）进行数据处理．研究结果表明，中国股市具有低雏混沌吸引子、对初值敏感依赖性、准周期性等显著的非线性混沌特征．并就市场混沌的经济含义与应用价值进行了探讨．