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波动率是利率期限结构模型的重要因素，基于CKLS模型并运用SV模型对对国债券市场中具有基准性质的市场利率国债回购利率波动性建模，运用Bayes方法对模型参数进行估计，效果良好。
国债回购利率模型的实证研究
【摘 要】
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波动率是利率期限结构模型的重要因素，基于CKLS模型并运用SV模型对对国债券市场中具有基准性质的市场利率国债回购利率波动性建模，运用Bayes方法对模型参数进行估计，效果良好。
【机 构】
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延安大学数学与计算机学院
【出 处】
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上海管理科学
【发表日期】
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2009年3期
【基金项目】
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延安大学重点科研基金资助项目（yd2007-17）
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