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主要研究了美式看跌期权定价模型的一种数值解法,利用半差分技术对已构造的偏微分方程做离散处理,并引入四阶Lagrange插值多项式对边界进行拓展,使得所有网格点均在离散域中,数值实例验证了方法的有效性。
基于半差分格式的美式看跌期权定价模型数值解法
【摘 要】
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主要研究了美式看跌期权定价模型的一种数值解法,利用半差分技术对已构造的偏微分方程做离散处理,并引入四阶Lagrange插值多项式对边界进行拓展,使得所有网格点均在离散域中,
【机 构】
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中国矿业大学理学院
【出 处】
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四川理工学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2011年4期
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