美式看跌期权相关论文
数学、自然科学、工程技术领域和金融领域中的许多实际问题都可以归结为积分方程问题,然后对所得积分方程进行变换来求解这些实际......
考虑Black-Scholes模型下的美式看跌期权定价问题.首先,基于Black-Scholes模型,设计一种针对该模型的神经网络算法,并给出美式期权......
本文研究以股票为标的资产的美式看跌期权定价问题的数值方法,即有限元方法.通过将所考虑的问题转化为等价的变分不等式,并利用积......
Barone-Adesi等(2008)提出了一种基于FHS-GARCH的期权定价的方法,但这个新方法只适用于欧式期权.本文设想将FHS-GARCH与最小二乘蒙......
本文介绍将房贷问题在转化为美式期权,然后使用二叉树方法完成美式看跌期权的定价,从而得出相应房贷法规的价值.......
该文就是在对期权及其定价模型的概念、经济功能、原理进行较为详细描述与分析的基础上,着眼于无红利支付的美式看跌期权,采用预报......
本文试图在动态规划的框架下寻找美式看跌期权的动态对冲策略，并将动态规划的思想与二叉树模型加以结合。作为对比，也介绍了基于美式......
线性补问题(LCP)理论与方法是一个应用性很强的数学分支，它所研究的问题是一个线性不等式系统的解。线性补问题与运筹学、计算科学......
本文首先推导美式看跌期权有限差分法定价公式,比较隐式有限差分法和显示有限差分法的公式推导过程与结果,最后通过matlab编程,使......
本文首先从Black-Scholes公式出发,将微分方程转化成差分方程,通过差分方程求出美式看跌期权的价值.为了减少计算量,并且保证最终......
作为B-S模型的一般化,CEV模型在实际操作中更有可行性.本文针对该模型下支付红利的美式看跌期权的定价问题.推导了模型遵循的变分......
市场中影响期权价格的因素具有随机性和模糊性的特点。本文假定股票的价格波动为抛物型模糊数,推导出了模糊风险中性概率,进而将美......
本文基于控制变量法原理，在Black-Scholes期权定价公式的基础上，采用CV-CRR方法为美式看跌期权定价．实证分析表明，运用控制变量法可以......
期权是最重要的金融衍生工具，期权理论的核心是期权定价问题．对于美式期权的价格，不存在解析公式也无法求得精确解．因此，研究各种计算美......
在经典的风险理论中涉及到的索赔风险是服从复合Poission过程的，与之不同，我们考虑Erlang（2）风险过程．Erlang（2）分布往往见诸于控制理论中......
假设标的股价服从不变方差弹性（CEV）模型下,推导出美式看跌期权所遵循的变分不等方程.利用显式有限差分格式,给出具体的数值算法,并......
本文讨论了连续型美式分期付款看跌期权.一方面,期权持有人拥有美式看跌期权的权利:在到期日之前实施合同以敲定价格卖出股票;另一......
主要研究了美式看跌期权定价模型的一种数值解法,利用半差分技术对已构造的偏微分方程做离散处理,并引入四阶Lagrange插值多项式对......
提供一种基于有限差分格式的数值方法为美式看跌期权定价。首先通过剖分将期权价格所满足的偏微分方程转化为一系列差分方程,再用......
文章讨论银行利率、期望收益率、分红率以及波动率都是随机变量时美式看跌期权的定价问题,利用Fourier变换得出美式看跌期权的价格......
本文采用有限差分格式和Daubechies正交小波,提出了一种求解Black-Scholes方程数值解新算法.为美式看跌期定价提供了一条新的途径.......
本文对美式看跌期权的定价提供了一种新的混合数值方法,即快速傅里叶变换法加龙格-库塔法.首先将美式看跌期权价格所满足的Black-S......
本文基于支付固定红利美式看跌期权的三叉树图定价模型,对其进行了自适应性改进,从而解决了树图模型所存在的因为时间离散、状态不......
文章研究美式看跌期权的定价问题．通过对美式看跌期权定价满足的变分不等式离散化，设定边界条件，建立隐式差分格式并将其转化为矩阵方......
针对标准美式看跌期权定价问题给出一种基于Landau’s变换的有限差分法.先利用Landau’s变换及截断技巧将美式期权问题转化为一个......
本文首先从Black-Scholes公式出发，将微分方程转化成差分方程，通过差分方程求出美式看跌期权的价值。为了减少计算量，并且保证最终的......
基于对流扩散微分方程的基本解方法（简记为MFS方法）求解由欧式期权的B—S模型，即B—S微分方程所派生出的标准形式；在考虑了美式期权的......
在期权的研究中,最具开创性的要数第一次给出了期权定价解析模式的Black和Scholes,他们于1973年推导出著名的期权定价公式Black-Sc......
利用快速傅里叶变换法加龙格-库塔法对期权的最佳执行价格进行了分析和计算，最后通过数值算例说明了这一方法的有效性和准确性。......
在混合分数Brownian运动驱动的Black-Scholes模型下,研究了美式期权定价问题。利用自融资策略和财富过程的交易费用,给出了一个结......
文章在分数次布朗运动模型下用二次近似定价法推导美式看跌期权价格的近似公式，然后对二次近似定价法进行改进，得到另一种不同的二次......
主成分回归以其能够有效的降低维数,克服回归问题中的自变量高度相关而产生的分析困难,而得到广泛的利用。近似规划法则是求解非线......
本文主要研究不完全市场下美式看跌期权投资组合问题的最优执行策略,这里期权是一种基础资产,并带有不同的行权价格、到期日、授予......
运用三角形Fuzzy数描述标的资产的波动率，通过非线性规划方法获得Fuzzy线性系统的解，即不精确的风险中性概率，进而给出美式看跌期权的......
研究不变方差弹性（CEV）模型下，股票价格在布朗过程和泊松过程（B＆P）共同作用下的美式看跌期权定价问题，得到对应的变分不等方程。利用隐式......
介绍了控制变量技术的基本理论,分析了该技术对美式看跌期权数值估值的作用,并给出了一种利用Excel为美式看跌期权估值的方法.......
分析了Cox—Ross＆Rubinstein二叉树模型参数模型带有的缺陷，并介绍了新型的二叉树模型，同时将其推广到了三叉树模型。......
<正> 如果期权在市场上被正确地定价,那么就不可能通过创造期权及其基础股票的多头和空头的组合来确保赢利。使用这一原则,可得到......
本文讨论了我国开放式基金的管理费率问题,运用美式看跌期权定价方法和最小二乘蒙特卡洛模拟法,同时结合基金持有人的效用水平建立......
针对美式看跌期权定价的问题,本文利用改进的蒙特卡洛方法对美式期权进行定价,通过采取不同基函数系作为基底生成解释变量组,进行......
期权定价理论是目前金融工程、金融数学等领域所研究的前沿和热点问题,基于此,本研究中,使用蒙特卡洛方法解决美式期权定价问题。......
应用模糊集理论将无风险利率和波动率进行模糊化,以梯形模糊数替代精确值,将美式期权的定价模型扩展到美式期权模糊定价模型.得到......
建立了标的资产具有连续分红和交易成本的美式看跌期权的定价模型,通过无套利定价原理把该定价模型转化为带边界的变系数偏随机微......
低碳发展是经济的未来主流趋势。对于处于经济发展特殊阶段的广西而言,绿色贷款将是其碳金融产品发展的重点。现阶段广西绿色贷款......
