非线性时间序列分析STAR模型及其在经济学中的应用

来源 :数量经济技术经济研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户：win1917

【摘要】

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20世纪90年代末以来,非线性时间序列模型两个主要的研究方向是混沌论模型(chaosmodel)和机制转换模型(switchingregimemodels),而后者考虑了各种不同形式的机制转换行为(swit

【作者】

：

王俊孔令夷

【出处】

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数量经济技术经济研究

【发表日期】

：

2006年01期

【关键词】

：

非线性 STAR LSTAR ESTAR

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20世纪90年代末以来,非线性时间序列模型两个主要的研究方向是混沌论模型(chaosmodel)和机制转换模型(switchingregimemodels),而后者考虑了各种不同形式的机制转换行为(switchingregimebehavior),通常被认为由三个最常见的机制转换模型组成①。平滑转换自回归模型(STAR)由于能在某种程度上捕捉到机制转换过程中时间序列的动态过程,因而成为近年国外计量经济学前沿领域追踪的热点之一。本文将主要对平滑转换自回归模型(STAR)的特征、估计、检验方法以及在经济领域的应用做深入的探讨。

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