【摘 要】
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本文以人民币汇率的波动作为外生性风险事件,比较分析我国资本市场的主要股票综合指数与我国波动率指数的脉冲响应机制。研究表明,我国波动率指数能够早于上证综合股票指数等
【基金项目】
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2016年度北京市哲学社会科学基地研究项目;名称:北京市哲学社会科学基地项目“以CBD功能建设推进京津冀区域金融合作的机制与路径研究”编号:16JDYJB027
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本文以人民币汇率的波动作为外生性风险事件,比较分析我国资本市场的主要股票综合指数与我国波动率指数的脉冲响应机制。研究表明,我国波动率指数能够早于上证综合股票指数等资本市场主要股票指数对人民币汇率风险的外生性冲击做出正向波动反应,即人民币汇率风险的外生冲击下,加剧资本市场不确定性,波动率指数不仅其响应时间早于资本市场股票综合指数,而且其影响期限长于资本市场主要股票综合指数。
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