波动率指数相关论文
本文主要研究了货币政策不确定性影响股票市场收益率的机制与效应,本文的意义从理论角度考虑该研究有助于丰富货币政策不确定性、......
随着世界经济的融合及各国金融市场的发展，市场上各类衍生品的交易量巨大，任何金融市场的局部变动都会迅速扩散至其他市场并产生影响......
文章考察基于期权交易信息的投资者情绪综合指数的适用性,首先归纳了好的投资者情绪指标应具有的特点,继而以沪深300ETF期权数据为......
近年来,金融市场动荡不断,“黑天鹅”事件接连发生,使得金融风险的国际性传染呈现出常态化、迅速化、短期化的特征,金融市场的波动......
2003年9月，芝加哥期权交易所(CBOE)推出了全新的波动率指数(VIX)计算公式，使其可以更加真实地反映标准普尔500指数期权交易的市场30......
隐含波动率，作为衡量风险的重要指标，在预测市场未来的波动时能提供及时有效的信息，因而蕴藏着巨大的经济价值。而波动率指数，作为一种......
本文主要介绍了银行与资本市场之间的联系已经走向全球的现状以及强制去杠杆化,结合BIS申铉松对覆盖利率平价的失败进行的审查分析......
摘要：每当金融市场动荡，有关“恐慌指数”的报道就频现于全球各大专业财经媒体。“恐慌指数”即芝加哥期权交易所波动率指数（CBOEVola......
基于回归模型,考虑市场波动率指数(volatility index,VIX)对尾部指数的影响,研究了尾部指数与系统性尾部风险系数之间的关系,并构......
2015年6月26日中国金融市场在上海证券交易所正式公布中国首个波动率指数——iVX指数。它可以作为我国经济发展和金融活动的阴晴雨......
摘要随着在全球金融一体化程度不断加深，全球流动性状况对于新兴市场资产价格的影响备受关注.构建了反应主要发达国家与新兴市场国......
作为对冲市场波动率变动风险的波动率指数期权,其定价问题一直受到广泛的关注.为了对其进行定价,首先构建服从常方差弹性系数模型......
波动率指数反映期权投资者对未来的波动率水平预期。大商所豆粕期货期权的上市让豆粕波动率指数的编制成为可能。本文借鉴CBOE的VI......
波动率指数自诞生以来就被用来衡量股票市场的波动性,同时也被用来反映股票市场投资者的恐慌情绪,近年来美国金融市场为了防范金融......
学位
波动率指数反映了投资者对于未来市场波动性的预期。波动率指数把市场情绪以数量化的方式体现出来,是金融市场重要的前瞻性指标。......
投资者情绪在市场间的传染会加速金融风险的扩散,因此随着中国资本市场的逐步开放,研究投资者情绪传染对中国资本市场的影响越来越......
本文以人民币汇率的波动作为外生性风险事件,进行分析研究,认为一定条件下“中国波指”能够较好的满足我国宏观审慎监管框架的需要......
自芝加哥期权交易所于1993年推出了 VIX指数(CBOE Volatility Index)后,学术界和业界对它的研究就从未停止。我国由于各种各样的原......
今年春节,在突如其来的疫情事件之下,多数投资者度过了一个忐忑的长假。2月3日的暴跌,使上证50ETF期权的波动率指数从15左右直接飙......
波动率指数是期权市场的定价基准,编制符合我国期权市场特点的波动率指数具有很强的现实意义。为保证波动率指数的适用性,本研究充......
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本文在Baker和Wurgler（2006，2007）研究框架的基础上，将中国波动率指数（iVX）作为一个新的情绪代理变量，结合传统的封闭式基金折价率、股票......
作为行为金融理论的前沿与热点,对投资者情绪进行研究具有诸多意义:首先,投资者情绪作为行为金融理论对于经典金融学的重要补充,其......
波动性在金融市场中扮演着举足轻重的角色,它在金融衍生品的定价、交易策略以及风险控制中都起着重要的作用,金融市场不能缺少波动......
摘 要：本文以美国股票市场为背景，来评估黄金等贵金属和其他相对波动（波动率指数（VIX））作为保值手段（和股票波动呈负相关）和避风港（在极端的......
1993年,芝加哥期权期货交易所推出了VIX,这是首个公认的市场波动率指数。自VIX诞生后,对它的研究就从未停止过。但我国由于种种原......
20世纪末以来,金融周期愈来愈呈现出全球化的特征,随着金融自由化和开放度的不断提升,国际资本数量不断增多,各国金融活动范围也突......
波动率指数是表示市场波动大小的指标。欧洲、亚洲等主要市场都已编制各自的波动率指数及其衍生品。本文对2005年至2014年的沪深30......
构建了平滑转换机制下的分位点回归模型,其平滑转换变量选取市场波动率指数(volatility index,VIX),研究了美国股市对全球若干代表......
随着金融投资全球化,如何提供更完善的风险管理产品成为交易所产品发展的特征之一。目前国际上许多交易所编制了波动率指数(VIX),......
自2008年全球金融危机以来,基于国债期权价格编制的波动率指数成为全球重要金融监管机构宏观审慎监管的重点关注指标。本文详细介......
2015年2月9日,我国金融市场首支正式公布的期权产品——上证50ETF期权在上交所上市,50ETF期权的出现标志着我国股指期权市场正式拉......
推出股票价格波动率指数旨在衡量市场的波动性水平,当今最有名的波动率指数是美国芝加哥期权交易所推出的波动率指数,该指数对投资......
<正>"从股市运行的实践来看,每当市场出现恐慌、股价骤然下跌时,VIX就会明显上升。反之,当金融压力趋缓、股价开始回升又会引起波......
风险是金融市场中每一个参与者需要关注的重要因素,而波动率作为风险的度量指标,自然奠定了其在金融理论和应用中的重要地位。现如......
美式看跌期权定价和波动率估计是期权定价理论中的两个重要问题。针对美式看跌期权定价问题,本文基于小波从算子角度提出一种求解B......
本文以人民币汇率的波动作为外生性风险事件,比较分析我国资本市场的主要股票综合指数与我国波动率指数的脉冲响应机制。研究表明,......
波动率指数在2008年金融危机期间合理估计了市场上的恐慌情绪,因而一举成名。市场亟需能够度量未来市场波动性的衡量指标,这一需求......
波动率是用于衡量风险的概念，广泛应用于资产定价、风险管理等领域，其被定义为一段时期内收益率的标准差，投资者可以通过根据市场的波......
加强宏观审慎管理,维护金融体系稳定,要求中央银行能够及时地监测金融市场总体状况,而现有指标多数局限于分析单个金融市场。2008......
金融市场存在各种各样的风险。风险在于波动,度量风险的常用指标就是波动率。波动率在金融经济研究中是非常重要的变量,投资组合选......
期权的推出渐行渐进,其推出不仅不会直接导致市场的波动率增加,反而有望提升蓝筹股的估值,提高市场定价效率。作为全球交易量占比......
期货市场波动性反映了市场的活跃度和流动性,是政府管控市场的重要决策来源,是投资者测量风险、实现资产保值的有利工具。已有研究......
由美国次贷危机引发的全球金融危机,直接导致了美国的经济衰退,并且累及世界经济,使得我国宏观经济的外部环境变得严峻,对我国经济......
2015年6月初以来,我国股市遭遇巨大波动,千股跌停、千股涨停、千股停牌的奇观,市场一度陷入崩溃的边缘。虽然国家金融市场主管部门......
