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通过简要的介绍ARMA模型及建模步骤，对2012年5月2日至2013年8月22日的沪深300指数日收盘价格为研究数据样本进行时间序列ARMA模型的建立与实证分析，并利用所建的模型预测了沪深300指数2012年8月23日到2012年8月28日这四天的沪深300指数日收盘价，误差精确且很小，该模型拟合效果好。