【摘 要】
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文章借助分位数回归技术，结合CoVaR法，研究国内银行业、保险业、多元金融服务业及房地产行业与金融系统的波动溢出效应。研究发现：行业的波动都会显著增加金融系统的CoVaR，但风险
【机 构】
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中国人民大学商学院,中国人民大学财政金融学院
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文章借助分位数回归技术，结合CoVaR法，研究国内银行业、保险业、多元金融服务业及房地产行业与金融系统的波动溢出效应。研究发现：行业的波动都会显著增加金融系统的CoVaR，但风险贡献有差异，存在行业到金融系统的波动溢出现象，从敏感性来看，金融系统对银行业最敏感；行业之间存在双向波动溢出；行业之间的△CoVaR反映各个行业间的业务关系及金融市场发展的格局和态势。
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