风险贡献相关论文
FOF基金与传统的基金不同,传统的基金配置的底层资产主要是股票和债券。FOF基金则是基金中的基金,主要通过选取一篮子基金来降低投......
自金融危机以来,国际上普遍开始把系统性风险作为宏观审慎监管的重点对象.本文在国内外学者对系统性风险研究结果的基础上,运用基......
风险均衡(Risk parity)策略是现代资产配置理论最新发展的成果,其特点是风险均衡、收益稳定,突破了马科维茨的均值方差框架,为投资......
经济资本配置是商业银行进行经济资本管理的一种有效方法,为了研究在商业银行经济资本配置中,在险价值(Value at Risk,VaR)和预期......
回 回 产卜爹仇贱回——回 日E回。”。回祖 一回“。回干 肉果幻中 N_。NH lP7-ewwe--一”＄ MN。W;- __._——————》 砧叫]们......
美国次贷危机的爆发及其对世界经济产生的影响说明了商业银行经济资本管理的重要性,我国商业银行有必要加快经济资本管理方法的研......
众所周知,当代金融三大课题是：·最优投资问题；·定价与对冲问题；·风险度量与管理。以Markowitz的均值-方差分析(mean-variance anal......
币种单一的高额外汇储备隐藏着巨大的汇率风险,本文以中国外汇储备的巨大美元风险为背景,以外汇储备的币种结构为研究对象,以外汇......
信用风险是债务人未来不能按期还本付息的可能性,它是银行面临的主要风险。银行信用风险不仅影响银行的改革和发展,而且还会影响宏......
1988年的《巴塞尔协议》中监管资本概念的提出，推动了银行监管的发展。然而，由于监管者是从金融体系安全单一角度来看银行资本，故监管......
已有的商业银行系统性风险贡献评估方法对银行业机构风险的相关性考虑不足,容易对各银行的系统性风险贡献过度估计,且大都使用市场......
在风险管理中,风险量度估计的稳定性对金融机构的经济资本确定及风险分配起着重要的作用.本文从预期短缺(ES_α)估计的稳定性角度......
太阳底下无新事,资本市场亦如此。市场有着亘古不变的逻辑和规则,比如行业轮动、小盘股表现普遍较好以及政府债券风险低等。对于投......
股票质押率测算对证券公司(资金融出方、质权人)权衡股票质押业务中的风险和收益至关重要。若质押率过高,虽可提高对投资者(资金融......
鉴于资本市场交易数据相对容易获得,提出了一种基于转移熵方法的银行间风险传染效应度量工具。基于16家上市银行具体交易数据,基于......
风险预算是针对积极投资管理者进行的,所以我们预算和控制的风险主要来自于相对风险而不是绝时风险.本文中的风险预算方法则是在相......
本文根据Markowitz投资组合理论进行最优资产配置的思想，用风险贡献率作为风险预算的表示，提出了基于风险预算理论的次优资产配置方......
文章借助分位数回归技术，结合CoVaR法，研究国内银行业、保险业、多元金融服务业及房地产行业与金融系统的波动溢出效应。研究发现：行......
