【摘 要】
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在STAR模型框架下,考虑时间序列具有线性确定性趋势成分,本文建立了一个递归退势单位根检验统计量,推导了其渐近分布;并在考虑初始条件情形下,对递归退势、OLS和GLS退势单位
【机 构】
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暨南大学统计学博士后科研流动站在站博士后,江西财经大学
【基金项目】
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本文为中国博士后科学基金项目“非线性STAR模型框架下的单位根检验方法研究”（2014M562245）、国家社会科学基金重点项目“技术进步偏向及其效应的统计测算与计量经济分析”（13ATJ001）的阶段性成果.
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在STAR模型框架下,考虑时间序列具有线性确定性趋势成分,本文建立了一个递归退势单位根检验统计量,推导了其渐近分布;并在考虑初始条件情形下,对递归退势、OLS和GLS退势单位根检验统计量的有限样本性质进行了比较研究。若忽略初始条件的影响,GLS退势和递归退势单位根检验统计量的检验势都显著高于OLS退势。随着初始条件的增大,GLS退势单位根检验统计量的检验势下降得比较厉害,递归退势单位根检验统计量的检验势较为稳定,且在样本量较大时更具优势。
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