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利用紧致有限差分方法进行空间离散，修正龙格库塔方法进行时间离散，建立一种求解期权定价方程的数值格式，较好地解决了对空间与时间混合导数项的离散问题，并在空间和时间上都保持了较高阶精度．所得数值结果证实了该数值格式具有较高的精度．
期权定价方程的紧致差分算法
【摘 要】
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利用紧致有限差分方法进行空间离散，修正龙格库塔方法进行时间离散，建立一种求解期权定价方程的数值格式，较好地解决了对空间与时间混合导数项的离散问题，并在空间和时间上都保持
【机 构】
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长沙理工大学数学与计算科学学院
【出 处】
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怀化学院学报
【发表日期】
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2015年11期
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