永久美式封顶看涨期权的自由边界问题模型

来源 :华南师范大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:huanghoubin101
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首先利用无套利原理和Ito公式导出永久美式封顶看涨期权的一种定价模型,随后解出其显式解,同时给出问题中的参数对期权价格单调影响的数学证明和金融解释,最后利用这些结果得出非永久美式封顶看涨期权价格的一些性质.
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