论文部分内容阅读
提出一种求解美式多资产期权定价问题的有效算法.首先,利用惩罚法和完全匹配层技巧将多资产期权满足的线性互补模型转化为有界区域上的非线性抛物问题;然后采用半隐式有限差分法求解转化后的非线性问题,并给出该方法的误差结果及数值解的非负性证明;最后利用数值实验验证所提算法的实用性和有效性.
美式多资产期权定价问题的有限差分法
【摘 要】
：
提出一种求解美式多资产期权定价问题的有效算法.首先,利用惩罚法和完全匹配层技巧将多资产期权满足的线性互补模型转化为有界区域上的非线性抛物问题;然后采用半隐式有限差
【机 构】
：
沈阳工业大学理学院,吉林大学符号计算与知识工程教育部重点实验室,空军航空大学基础部,周口师范学院数学与统计学院,吉林大学数学学院
【出 处】
：
吉林大学学报:理学版
【发表日期】
：
2020年5期
【基金项目】
：
国家自然科学基金(批准号:11701210),辽宁省博士启动基金(批准号:20170520014),吉林省优秀青年人才基金项目(批准号:20190103029JH),吉林省自然科学基金学科布局项目(批准号:20200201269JC).
其他文献
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清华大学发明人:隋森芳文摘:本发明属于生物技
首先,用条件最小二乘方法讨论缺失数据下MGINAR(p)模型的参数估计问题,得到了参数的条件最小二乘估计.其次,模拟验证4种处理缺失数据方法的可行性并比较估计效果,模拟结果表
考虑一类带有一般线性约束条件的零一膨胀Poisson回归模型,给出参数估计的EM(expectation maximization)算法,并利用数值模拟和实际数据分析验证了结果的灵活性和可行性.
首先,利用色集合事先分配法,反证探讨完全三部图K3,5,p(p≥5)的点可区别一般全色数,给出当p较小时的特殊性证明以及当p逐渐增大时的规律性证明;其次,利用构造染色法对完全三
生态学马克思主义代表人物威廉·莱斯深刻批判了资本主义异化消费现象,并构建了易于生存的理想社会。改革开放以来,我们在享受物质资料极大丰富的同时也出现了资源浪费、
随着科学技术以及网络信息化的快速发展,这给我国现代教育教学带来了巨大的变化,与此同时,学生学习的途径也呈现出多样化的特点。因此,在当前网络时代的背景下,小学数学教师
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清华大学发明人:隋森芳文摘:本发明属于生物技
副词“尤其”导源于跨层结构[尤＋其],[尤＋其]首先见于典型的[尤＋其＋名词/名词性短语]结构,唐宋以后出现[尤＋[其＋VP/AP]]形式,清代前中期,发展为[尤其＋VP/AP],副词“尤其”产生。“尤
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清华大学发明人:隋森芳文摘:本发明属于生物技
用两点G-J法和三点G-J法,在跳扩散随机波动率模型下对百慕大期权进行离散化处理,给出美式障碍期权和美式期权定价,并对其进行数值计算和结果分析.