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在股票价格服从对数正态分布的条件下,利用热传导方程,对系数是常数的标准任选期权的价值进行扩展,得到当无风险利率和股价的波动率随机时,任意时刻任选期权价值的计算公式.
欧式复杂任选期权定价公式推广
【摘 要】
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在股票价格服从对数正态分布的条件下,利用热传导方程,对系数是常数的标准任选期权的价值进行扩展,得到当无风险利率和股价的波动率随机时,任意时刻任选期权价值的计算公式.
【机 构】
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宁德师范学院数学系
【出 处】
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湖北文理学院学报
【发表日期】
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2016年5期
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