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文章全面系统地对经典的CAPM公式中的β系数稳定性进行了分析,其检验结果表明β系数是不稳定的,并且时变β系数没有向1回归的趋势.同时提出了利用时间序列建模方法对β序列进行预测.
中国股票市场β稳定性分析
【摘 要】
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文章全面系统地对经典的CAPM公式中的β系数稳定性进行了分析,其检验结果表明β系数是不稳定的,并且时变β系数没有向1回归的趋势.同时提出了利用时间序列建模方法对β序列进
【机 构】
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东北财经大学数量经济系
【出 处】
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统计与信息论坛
【发表日期】
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2004年6期
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