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本文运用DCC-GJR-GARCH模型对我国2013-1019年间股票市场和债券市场之间的相关关系进行研究,并跟据数据画出了动态相关系数时序图.直观的表现了上证综指和上证国债,上证企业债和上证可转债之间的相关关系,并为投资者提出了一些建议.
中国股票市场和债券市场动态相关性的研究
【摘 要】
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本文运用DCC-GJR-GARCH模型对我国2013-1019年间股票市场和债券市场之间的相关关系进行研究,并跟据数据画出了动态相关系数时序图.直观的表现了上证综指和上证国债,上证企业
【机 构】
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上海大学悉尼工商学院 上海 200233
【出 处】
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广西质量监督导报
【发表日期】
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2021年2期
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