动态相关系数相关论文
2018年是中国和东盟建立战略伙伴关系的第15年,“世界工厂”正在从中国转移到东南亚国家,中国与东南亚国家的贸易往来变得更加紧密......
文章选用中证可转换债券指数来反映可转债市场的变动,自编股票指数来反映标的正股市场的变化.通过构建向量自回归模型、二元VAR-DC......
本文运用DCC-GJR-GARCH模型对我国2013-1019年间股票市场和债券市场之间的相关关系进行研究,并跟据数据画出了动态相关系数时序图.......
股票市场和房地产市场之间的关系历来是受到广泛关注的热点问题.本文基于2005-2017年中国股票市场和房地产市场数据,运用DCC-GARCH......
本文利用上证A股、B股指数日收益率以及深证A股、B股指数日收益率,从DCC-MGARCH-VAR模型和门限回归的视角,研究了中国A股、B股之间......
国内外学者大多从静态角度探讨股票收益和交易量关系,存在较大缺陷.应用恩格尔提出的DCC多元GARCH模型从动态角度对股票市场上股指......
利率对实体经济的影响还是十分有限的。而近期欧美国家央行对于数量型货币政策工具的运用表明：即使利率完全市场化后，其作用也不是万......
以沪深港三地股票市场指数数据为样本,通过构建三元GJR-GARCH-DCC模型对沪深港股市之间的联动效应进行了分析。首先选择向量自回归......
基于动态相关系数和面板数据回归法，文章给出了1979—2006年间中国各省份地方财政支出周期性行为的基本特征。1994年分税刳改革所引......
国内外学者主要是对国际原油价格、人民币汇率、我国股市中的两个市场之间的关系进行研究,并且学者们选取的时间维度和地区的差异......
利用时间序列理论分析了降水动态和土壤含水量动态的相关关系。研究表明，降水序列为不相关序列，而各层土壤含水量序列则为自相关序列......
使用高频数据构建的实现波动率已被多数文献证实具有良好的实证性质和应用前景。文章通过构建具有不同动态相关模式的高频Bi—GARC......
2020年国内生产总值和城乡居民人均收入翻一番的目标即将实现,为了财富的保值升值,人们越来越重视对资本市场的投资,股票和房地产......
随着工业化进程的加快,人类的生存环境受到了严重破坏。为缓解气候恶化问题,以碳市场交易为核心的金融体系应运而生。相对于成熟的......
自上世纪90年代以后,我国开始从石油净出口国变成了石油净进口国,石油进口量逐年增高。尤其是2001年以后中国加入世贸组织(WTO),中......
金融市场间的相关性研究是金融风险测度及资产组合管理的基础。选取2010年6月1日至2012年5月31日我国的创业板指数(399006)和中小......
在经济全球化背景下,商品期货市场与外汇市场之间的关系日益密切,商品期货价格受到汇率变动的影响越来越显著。因此,本文着重分析......
文章通过构建滚动视窗动态相关系数对PPI与CPI相依性的动态演化机制进行了识别,在此基础上采用滚动视窗Granger因果关系检验方法,......
本文提出了一种自适应的突触学习模型模拟了神经突触的可塑性,通过这种学习规则在定义的动态相关系数指标下发现,可以使得一般非全......
文章首先构建了宏观金融运行状况监测指标体系．在此基础上利用结构方程模型通过计算不同指标对金融运行稳定性的影响权重选取对金融......
随着我国碳排放权交易市场的建立和健全,如何衡量不同市场之间的相关性成为人们关注的焦点。基于DCCGARCH模型,量化了国内外碳交易......
本文借鉴现代宏观经济学中的无套利仿射模型,基于"定价核"的定价方式,将股票市场和债券市场收益率之间的相关系数分解为其主要驱动......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
全球股市都是波动的,但相对于欧美等较为完善的市场,中国股市波动表现出频率更高波动幅度更大的特征。这种频繁大幅的波动给我国经......
本文研究了我国大额支付系统中银行间支付流与银行间同业拆借利率之间的关系。实证结果表明大额支付系统中银行间支付流的变化水平......
本文分析了国内外石油价格波动传导机制与国内外石油价格波动的典型化事实,将动态相关系数的多变量随机波动模型与固定系数的Grang......
本文基于行为金融的视角,利用DCC二元GARCH模型对中国股市投资者情绪波动与股票价格波动之间的相互影响进行了实证研究。研究发现:......
沪深300股指期货的推出对中国的资本市场具有重大的历史意义,选取沪深300股指期货连续指数（IFLX）与沪深300指数（HS300）5分钟高频数据,......
<正>继2010年12月中央经济工作会议提出"保持合理的社会融资规模"后,2011年3月5日,温家宝总理在政府工作报告中再次提出"保持合理......
近年来,DCC-MGARCH模型已经被成熟地运用到对一些金融市场间关系的研究中,运用DCC-MGARCH模型对可转债市场与股票市场间的动态相关......
本文以原油、煤、天然气的价格收益率作为研究对象,运用DCC-MVGARCH模型,得出能源价格波动的动态相关系数,通过实证分析发现能源价......
以美元兑日元、英镑以及瑞士法郎汇率日数据和5分钟数据为研究对象,运用恩格尔提出的DCC多元GARCH模型分析,发现不同时间频率情形......
目前,中国企业已开始步入海外融资阶段,中国企业的境外上市成为日益重要的金融现象。为研究中国企业海外IPO的长期绩效,本文采用平......
随着国际金融一体化,各个股票市场间呈现一起上涨或者一起下跌的趋势,也即表现出联动性。我国股票市场成立初期,由于资本项目的管......
论文以2007年7月1日至2013年12月3日为研究区间,基于DCC-MGARCH模型对美国次贷危机前后美国股市影响亚洲七国或地区的时变传染性进......
本文运用向量误差修正模型、Hasbrouck信息份额分析法和Engle(2002)提出的动态条件相关多元GARCH模型,研究从2004年11月18日至2008......
2014年11月,沪港通正式实施,这昭示着我国沪深港股市联动性的加强,关于沪深港股市联动性的研究课题也成为资本市场的热点问题。本......
随着全球金融市场自由化程度的不断提升,研究国际间金融市场波动溢出效应对于风险防范显得尤为重要。本文根据股票市场运行的不同......
本文使用Markov状态转换模型对WTI油价、黄金价格以及SP500指数收益率进行建模。研究结果表明三种资产市场的波动率可以分为高低两......
期刊
以2007年7月1日至2013年12月3日为研究区间,基于DCC-MGARCH模型对美国次贷危机前后美国股市影响亚洲七国和地区的时变传染性进行实......
继我国政府出台一系列金融市场化改革政策后,深港通作为沪港通的升级版,在2016年12月5日被正式推出,它是我国深化金融市场化改革迈......
应用恩格尔提出的DCC多元GARCH模型对股票市场上股指和交易量变化之间关系进行探讨。结果发现各个市场之间的动态相关系数存在较大......
文章采用Granger因果关系检验、动态相关系数、小样本因果关系检验模型等多种计量方法对改革开放以来我国能源消费与经济增长之间......
在金融市场的投资实践中,利用资产间相关性对投资组合进行动态调整是至关重要的。本文在金融市场存在不同的状态且满足齐次马氏性......
2005年7月,我国启动了以完善人民币汇率形成机制为目的的人民币汇率改革,人民币汇率逐步走上了去管理化、近浮动化的道路。在此后......
不同经济序列之间的协动性被认为是宏观经济学的最重要的特征事实之一,这种协动性一般被定义为经济序列之间的相关系数。本文首先......
