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在随机利率服从有限齐次Markov链下，建立相关险种离散风险模型，采用递推方法得到了有限时间破产概率的递推等式和最终破产概率的积分等式；给出了有限时间破产概率和最终破产概率的上界，导出了破产时刻余额分布的计算等式．
马氏利率下相关险种的离散风险建模和破产概率
【摘 要】
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在随机利率服从有限齐次Markov链下，建立相关险种离散风险模型，采用递推方法得到了有限时间破产概率的递推等式和最终破产概率的积分等式；给出了有限时间破产概率和最终破产概率
【机 构】
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中南大学数学学院
【出 处】
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数学理论与应用
【发表日期】
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2006年4期
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