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摘 要：自我国实行“三来一补”的贸易政策之后，加工贸易占我国对外贸易总额高达50%，成为了我国对外贸易的一大特色。我国的加工贸易基本上集中在制造业，随着加工贸易的不断扩大，我国制造业也取得了巨大的发展。基于我国1995—2008年加工贸易数据及制造业全要素生产率的VAR模型也显示出我国加工贸易进出口总额增长率与我国制造业的发展具有相互作用，但这种相互作用存在着严重的滞后性，而且我国制造业的发展能力更多的还是依靠加工贸易以外的其他条件，但加工贸易的发展水平却深受制造业发展水平的影响。
关键字：加工贸易；制造业； 全要素生产率； VAR模型
中图分类号: F121.3 文献标识码：A
一、引言
自改革开放以来，我国便积极地参与了对外贸易。尤其是在1986年采取出口导向型贸易政策后，我国对外贸易得以进一步扩张，贸易额不断上升。货物进出口总额也由1990年的5560.1亿元上升到2008年179921.5亿元，货物出口总额也由1990年的2985.8亿元上升到了2008年的100394.9亿元，成为了世界第一大出口国。但从贸易方式来看，我国的加工贸易进出口总额从1991年突破了全国进出口总额的50%以来，直到2002年才降为41%，其中1999年所占比重最高，为62.7%，而到目前为止该比重也从未低于40%。
我国参与加工贸易的行业主要集中在制造业。随着加工贸易的发展，我国制造业也取得了巨大的发展。制造业总产值也由1995年的48696.39亿元，发展到2008年的441358.36亿元，增加值分别为23613.35亿元和24047.08亿元。
我国加工贸易实行的主要是“三来一补”的贸易政策，即来料加工、来样加工、来件装配和补偿贸易。然而，加工装配环节处于全球价值链的低端，所获得的附加值相当有限。而且我国加工贸易的产品主要是劳动密集型产品，在全球竞争当中主要依赖劳动资源优势，赚取的利润也只是生产加工费用。
可以看出，加工贸易对我国制造业的发展具有双重作用。那么加工贸易对我国制造业发展的影响有多大，我国制造业的发展是否也能促进加工贸易的发展，这需要我们做进一步的探索。所以，本文基于全要素生产率的增长率和加工贸易进出口总额增长率所构建的VAR模型来做进一步的分析。
二、文献综述
随着加工贸易在对外贸易中所占比重的提高，加工贸易的作用引起了国内外学者的广泛关注。Ge （1999）分析了加工贸易对一国经济开放和转型的作用，认为加工贸易带来的技术学习和适应效应对一国的经济发展具有深刻影响。Jonansson和Nilsson （1997）对香港、马来西亚、新加坡等地的实证分析发现，加工贸易对出口的促进效应十分明显。我国的许多学者也从理论和实证的角度研究了加工贸易对经济发展的影响。张冰、金戈（2009）认为加工贸易可以通过扩大就业与人力资本积累机制、弥补储蓄与外汇缺口机制、技术扩散与后向关联机制来促进经济增长。刘志忠、王耀中（2003）在凯恩斯模型基础上进行实证研究，得到1992～2002年我国加工贸易对经济增长的年均贡献度为7.04%，年均拉动度为0.5%。后来更多的学者通过建立经济计量模型进一步考察加工贸易对经济增长的影响。孙楚仁等（2006）使用联立方程模型进行实证研究，得到1981～1991年我国加工贸易进口和出口对经济增长的贡献率年平均为-0.654%和1.363%，而1992～2004年则分别为-0.256%和2.849%。黄菁、赖明勇（2005）通过协整分析和Granger因果关系检验得出加工贸易的发展显著地带动了中国的经济增长。胡兵、乔晶（2009）的研究表明加工贸易进出口与总产出和全要素生产率之间存在着协整关系，他们通过Granger因果关系检验和广义脉冲响应函数得到加工贸易进出口均促进了GDP和TFP的增长。
总的来说，目前对加工贸易的研究主要集中在加工贸易对经济增长的影响。但对于我国而言，参与加工贸易的企业大都集中在制造业，加工贸易对我国制造业的发展是否也具有促进作用，需要我们做进一步研究。与此同时，我国制造业的发展，尤其是制造业生产能力的提高是否也能促进我国加工贸易的发展，这也需要我们做进一步的研究。因此，本文将用全要素生产率的增长率来代表我国制造业的发展水平，用加工贸易进出口总额的增长率来代表我国加工贸易的发展水平，通过构建VAR模型做进一步的分析。
三、VAR模型的构建
Feder（1982）、Helpman和Krugman（1985）、Rivera和Romer（1991）认为贸易将会通过增加规模经济效应促进生产率的增长。Grossman和Helpman（1991）认为贸易通过提供更多的干中学机会带来学习效应，促进一国全要素生产率的提升。也就是说，加工贸易的增长能通过规模经济效应、干中学效应来提高我国产业生产率的提高。
本文将选择全要素生产率（TFP）的增长率来衡量我国制造业的发展能力。与单一要素生产率相比，TFP更能客观真实地衡量全部要素投入的节约及经济系统的综合效益，尤其是Fre et al. （1994）提出的 Malmquist全要素生产率还可以分解为效率变化、纯技术效率变化和规模效率变化。所以，本文将采用Malmquist指数法所测算的我国制造业FTP增长率（yt）来代表我国制造业的发展水平，用我国加工贸易进出口总额的增长率（xt）来表示我国加工贸易的发展水平。
VAR模型是自回归模型的联立形式。基于我国制造业TFP增长率（yt）和加工贸易进出口总额增长率（xt）的VAR模型共有两个变量，我们可事先假定这两个变量（yt和xt）存在关系。由于目前不确定其关系如何，所以我们以滞后1期的VAR模型建立两个变量之间的关系：
■
其中μ1t，μ1t～IID（0，δ2），Cov（μ1t，μ2t）= 0。写成矩阵形式是：
■
设■
则有Yt=α+Π1Yt-1+μt
那么，变量yt和xt滞后k期的VAR模型可表示如下：
■
四、计量实证分析
（一）数据的选取
基于Malmquist方法测算我国制造业TFP时，一般要采用制造业的生产总值、资本和劳动3个指标。本文制造业的生产总值、资本及劳动人数的数据均由1996年到2010年的《中国统计年鉴》参照我国执行的《国民经济行业分类与代码》的分类标准整理得出。其中1995年、1996年和1997年的制造业生产总值和资本投入值来源于独立核算工业企业，1998—2006年的来源于全部国有及规模以上非国有工业企业，2007—2008年的来源规模以上工业企业。2003—2008年从业人员年平均人数的数据也来源于上述年份所对应的工业企业，1995—2002年从业人员年平均人数的数据则来源于按行业分职工人数（年底数）。加工贸易的数据直接来源于2009年的《中国统计年鉴》，然后再将其单位换算为人民币。最后再通过价格指数将以上涉及价值的数据换为1995年为基期的可比价值。
（二）计量分析
首先需要计算出基于Malmquist的TFP增长率。不失一般性，我们假设制造业的生产函数为C-D生产函数，Y=AKαLβ。两侧同时取对数后对时间求导可得y=a+αk+βl，其中y、k、l分别制造业生产总值增长率、资本增长率及劳动增长率。进而求出a=y-αk-βl， a在表示制造业技术进步率的同时，也表示TFP增长率。在STATA11.0软件中可以先用y对k、l做没有常数项的回归之后计算出残差（residuals），即为TFP增长率（记为yt）。从yt随时间变化的散点图（图1中的左图）中，可以看出我国制造业的生产能力，即制造业的TFP增长率随时间呈倒U型分布。从1996年到2008年间，我国制造业的生产能力在1997年是最低的， 1997年之后便不断提高，2000年达到了最高，此后从2004年便开始下降，2007年和2008年的TFP增长率也变为了负增长。我国加工贸易进出口总额增长率（xt）随时间变化的散点图（图1中的右图），虽没有制造业TFP增长率的规则，但也近似的呈倒U型分布，且在2003年出现了最高值后便开始下降，其中2008年的下降幅度最大。我国加工贸易的增长率与制造业TFP的增长率相比一直都是正值，且都大于1.
■
图1 我国制造业全要素生产率的增长率及加工贸易进出口总额增长率随时间的变化图
根据SIC最小准则选4阶滞后进行VAR回归，得到表1所示的结果。从表中可以看出各变量的显著性很高，总体的拟合度也很好，两个方程R的平方值都为1，对数似然函数为630.0677，AIC信息值为-136.015，SIC值为-135.6206。回归的结果也告诉我们，我国制造业TFP增长率与加工贸易进出口总额增长率具有相互影响，但这种影响存在严重的滞后性，高达4阶滞后。我国制造业TFP增长率受（除加工贸易以外的）自身因素影响较大，除了滞后2期的系数为正外，其他滞后期都为负值，且绝对值都大于0.5。我国制造业TFP增长率受加工贸易总额增长率的影响中，最大的是滞后1期的影响，为正的0.639653，而其它几期的滞后项对我国制造业TFP增长率的影响都不算太大且为负影响。对于我国加工贸易进出口总额而言，受制造业TFP增长率的影响程度要远远大于受自身的影响程度。我国制造业TFP增长率滞后4期后对加工贸易进出口总额增长率的影响程度仍高达7.98198，且为负影响。我国加工贸易进出口总额增长率受自身的影响则主要集中在前3期，尤其是来自于滞后1期的。
五、结论和政策建议
基于以上研究，可以得出如下结论：首先，我国的加工贸易和制造业的发展水平随时间的变化趋势大致相同，从1996年到2008年大致呈倒U型发展；其次，加工贸易的发展水平和制造业的发展能力具有相互作用，但其相互作用存在着严重滞后效应，也就是说，我国加工贸易的发展水平要通过较长时间才能影响到制造业的发展水平，反之亦然；最后，我国制造业的发展能力受其它因素的影响要大于受加工贸易发展水平的影响，而我国加工贸易的发展水平受制造业发展水平的影响远远大于受自身的影响。
因而，在面对当前金融危机的时候，我国首先应该全面关注制造业的发展，不仅要关注制造业总产值的增加，而且也要关注制造业TFP增长率的增长。其次，由于我国加工贸易对制造业的发展具有严重的滞后性，我国在制定加工贸易的相关政策时，应该考虑其滞后性，制定更有利于我国制造业长远发展的贸易政策。最后，简单的依靠加工贸易进出口总额的增加难以提升我国制造业的生产能力，提升我国制造业的发展水平需要对症下药，找出并发展提高我国制造业生产能力的条件，进而有效地促进我国加工贸易的发展。
参考文献：
[1] 黄斌全、熊启泉.加工贸易与经济增长互动发展的机理——基于中国1981～2008年数据的实证研究[J].国际经贸探索，2010，（09）.
[2] 关兵.出口贸易与全要素生产率增长的动态效应分析——基于中国省际面板数据的角度[J].对外经济贸易大学学报，2010，（06）.
[3] 催玮.我国加工贸易与经济增长关系的实证检验[J].统计与决策，2010，（09）.
关键字：加工贸易；制造业； 全要素生产率； VAR模型
中图分类号: F121.3 文献标识码：A
一、引言
自改革开放以来，我国便积极地参与了对外贸易。尤其是在1986年采取出口导向型贸易政策后，我国对外贸易得以进一步扩张，贸易额不断上升。货物进出口总额也由1990年的5560.1亿元上升到2008年179921.5亿元，货物出口总额也由1990年的2985.8亿元上升到了2008年的100394.9亿元，成为了世界第一大出口国。但从贸易方式来看，我国的加工贸易进出口总额从1991年突破了全国进出口总额的50%以来，直到2002年才降为41%，其中1999年所占比重最高，为62.7%，而到目前为止该比重也从未低于40%。
我国参与加工贸易的行业主要集中在制造业。随着加工贸易的发展，我国制造业也取得了巨大的发展。制造业总产值也由1995年的48696.39亿元，发展到2008年的441358.36亿元，增加值分别为23613.35亿元和24047.08亿元。
我国加工贸易实行的主要是“三来一补”的贸易政策，即来料加工、来样加工、来件装配和补偿贸易。然而，加工装配环节处于全球价值链的低端，所获得的附加值相当有限。而且我国加工贸易的产品主要是劳动密集型产品，在全球竞争当中主要依赖劳动资源优势，赚取的利润也只是生产加工费用。
可以看出，加工贸易对我国制造业的发展具有双重作用。那么加工贸易对我国制造业发展的影响有多大，我国制造业的发展是否也能促进加工贸易的发展，这需要我们做进一步的探索。所以，本文基于全要素生产率的增长率和加工贸易进出口总额增长率所构建的VAR模型来做进一步的分析。
二、文献综述
随着加工贸易在对外贸易中所占比重的提高，加工贸易的作用引起了国内外学者的广泛关注。Ge （1999）分析了加工贸易对一国经济开放和转型的作用，认为加工贸易带来的技术学习和适应效应对一国的经济发展具有深刻影响。Jonansson和Nilsson （1997）对香港、马来西亚、新加坡等地的实证分析发现，加工贸易对出口的促进效应十分明显。我国的许多学者也从理论和实证的角度研究了加工贸易对经济发展的影响。张冰、金戈（2009）认为加工贸易可以通过扩大就业与人力资本积累机制、弥补储蓄与外汇缺口机制、技术扩散与后向关联机制来促进经济增长。刘志忠、王耀中（2003）在凯恩斯模型基础上进行实证研究，得到1992～2002年我国加工贸易对经济增长的年均贡献度为7.04%，年均拉动度为0.5%。后来更多的学者通过建立经济计量模型进一步考察加工贸易对经济增长的影响。孙楚仁等（2006）使用联立方程模型进行实证研究，得到1981～1991年我国加工贸易进口和出口对经济增长的贡献率年平均为-0.654%和1.363%，而1992～2004年则分别为-0.256%和2.849%。黄菁、赖明勇（2005）通过协整分析和Granger因果关系检验得出加工贸易的发展显著地带动了中国的经济增长。胡兵、乔晶（2009）的研究表明加工贸易进出口与总产出和全要素生产率之间存在着协整关系，他们通过Granger因果关系检验和广义脉冲响应函数得到加工贸易进出口均促进了GDP和TFP的增长。
总的来说，目前对加工贸易的研究主要集中在加工贸易对经济增长的影响。但对于我国而言，参与加工贸易的企业大都集中在制造业，加工贸易对我国制造业的发展是否也具有促进作用，需要我们做进一步研究。与此同时，我国制造业的发展，尤其是制造业生产能力的提高是否也能促进我国加工贸易的发展，这也需要我们做进一步的研究。因此，本文将用全要素生产率的增长率来代表我国制造业的发展水平，用加工贸易进出口总额的增长率来代表我国加工贸易的发展水平，通过构建VAR模型做进一步的分析。
三、VAR模型的构建
Feder（1982）、Helpman和Krugman（1985）、Rivera和Romer（1991）认为贸易将会通过增加规模经济效应促进生产率的增长。Grossman和Helpman（1991）认为贸易通过提供更多的干中学机会带来学习效应，促进一国全要素生产率的提升。也就是说，加工贸易的增长能通过规模经济效应、干中学效应来提高我国产业生产率的提高。
本文将选择全要素生产率（TFP）的增长率来衡量我国制造业的发展能力。与单一要素生产率相比，TFP更能客观真实地衡量全部要素投入的节约及经济系统的综合效益，尤其是Fre et al. （1994）提出的 Malmquist全要素生产率还可以分解为效率变化、纯技术效率变化和规模效率变化。所以，本文将采用Malmquist指数法所测算的我国制造业FTP增长率（yt）来代表我国制造业的发展水平，用我国加工贸易进出口总额的增长率（xt）来表示我国加工贸易的发展水平。
VAR模型是自回归模型的联立形式。基于我国制造业TFP增长率（yt）和加工贸易进出口总额增长率（xt）的VAR模型共有两个变量，我们可事先假定这两个变量（yt和xt）存在关系。由于目前不确定其关系如何，所以我们以滞后1期的VAR模型建立两个变量之间的关系：
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其中μ1t，μ1t～IID（0，δ2），Cov（μ1t，μ2t）= 0。写成矩阵形式是：
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设■
则有Yt=α+Π1Yt-1+μt
那么，变量yt和xt滞后k期的VAR模型可表示如下：
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四、计量实证分析
（一）数据的选取
基于Malmquist方法测算我国制造业TFP时，一般要采用制造业的生产总值、资本和劳动3个指标。本文制造业的生产总值、资本及劳动人数的数据均由1996年到2010年的《中国统计年鉴》参照我国执行的《国民经济行业分类与代码》的分类标准整理得出。其中1995年、1996年和1997年的制造业生产总值和资本投入值来源于独立核算工业企业，1998—2006年的来源于全部国有及规模以上非国有工业企业，2007—2008年的来源规模以上工业企业。2003—2008年从业人员年平均人数的数据也来源于上述年份所对应的工业企业，1995—2002年从业人员年平均人数的数据则来源于按行业分职工人数（年底数）。加工贸易的数据直接来源于2009年的《中国统计年鉴》，然后再将其单位换算为人民币。最后再通过价格指数将以上涉及价值的数据换为1995年为基期的可比价值。
（二）计量分析
首先需要计算出基于Malmquist的TFP增长率。不失一般性，我们假设制造业的生产函数为C-D生产函数，Y=AKαLβ。两侧同时取对数后对时间求导可得y=a+αk+βl，其中y、k、l分别制造业生产总值增长率、资本增长率及劳动增长率。进而求出a=y-αk-βl， a在表示制造业技术进步率的同时，也表示TFP增长率。在STATA11.0软件中可以先用y对k、l做没有常数项的回归之后计算出残差（residuals），即为TFP增长率（记为yt）。从yt随时间变化的散点图（图1中的左图）中，可以看出我国制造业的生产能力，即制造业的TFP增长率随时间呈倒U型分布。从1996年到2008年间，我国制造业的生产能力在1997年是最低的， 1997年之后便不断提高，2000年达到了最高，此后从2004年便开始下降，2007年和2008年的TFP增长率也变为了负增长。我国加工贸易进出口总额增长率（xt）随时间变化的散点图（图1中的右图），虽没有制造业TFP增长率的规则，但也近似的呈倒U型分布，且在2003年出现了最高值后便开始下降，其中2008年的下降幅度最大。我国加工贸易的增长率与制造业TFP的增长率相比一直都是正值，且都大于1.
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图1 我国制造业全要素生产率的增长率及加工贸易进出口总额增长率随时间的变化图
根据SIC最小准则选4阶滞后进行VAR回归，得到表1所示的结果。从表中可以看出各变量的显著性很高，总体的拟合度也很好，两个方程R的平方值都为1，对数似然函数为630.0677，AIC信息值为-136.015，SIC值为-135.6206。回归的结果也告诉我们，我国制造业TFP增长率与加工贸易进出口总额增长率具有相互影响，但这种影响存在严重的滞后性，高达4阶滞后。我国制造业TFP增长率受（除加工贸易以外的）自身因素影响较大，除了滞后2期的系数为正外，其他滞后期都为负值，且绝对值都大于0.5。我国制造业TFP增长率受加工贸易总额增长率的影响中，最大的是滞后1期的影响，为正的0.639653，而其它几期的滞后项对我国制造业TFP增长率的影响都不算太大且为负影响。对于我国加工贸易进出口总额而言，受制造业TFP增长率的影响程度要远远大于受自身的影响程度。我国制造业TFP增长率滞后4期后对加工贸易进出口总额增长率的影响程度仍高达7.98198，且为负影响。我国加工贸易进出口总额增长率受自身的影响则主要集中在前3期，尤其是来自于滞后1期的。
五、结论和政策建议
基于以上研究，可以得出如下结论：首先，我国的加工贸易和制造业的发展水平随时间的变化趋势大致相同，从1996年到2008年大致呈倒U型发展；其次，加工贸易的发展水平和制造业的发展能力具有相互作用，但其相互作用存在着严重滞后效应，也就是说，我国加工贸易的发展水平要通过较长时间才能影响到制造业的发展水平，反之亦然；最后，我国制造业的发展能力受其它因素的影响要大于受加工贸易发展水平的影响，而我国加工贸易的发展水平受制造业发展水平的影响远远大于受自身的影响。
因而，在面对当前金融危机的时候，我国首先应该全面关注制造业的发展，不仅要关注制造业总产值的增加，而且也要关注制造业TFP增长率的增长。其次，由于我国加工贸易对制造业的发展具有严重的滞后性，我国在制定加工贸易的相关政策时，应该考虑其滞后性，制定更有利于我国制造业长远发展的贸易政策。最后，简单的依靠加工贸易进出口总额的增加难以提升我国制造业的生产能力，提升我国制造业的发展水平需要对症下药，找出并发展提高我国制造业生产能力的条件，进而有效地促进我国加工贸易的发展。
参考文献：
[1] 黄斌全、熊启泉.加工贸易与经济增长互动发展的机理——基于中国1981～2008年数据的实证研究[J].国际经贸探索，2010，（09）.
[2] 关兵.出口贸易与全要素生产率增长的动态效应分析——基于中国省际面板数据的角度[J].对外经济贸易大学学报，2010，（06）.
[3] 催玮.我国加工贸易与经济增长关系的实证检验[J].统计与决策，2010，（09）.