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本文研究了波动率过程为Omstein—Uhlenbeck过程，且波动率过程与股票价格过程的相关系数ρ可为[0，1]中的任一数的随机波动率模型参数估计．给出了OU过程的统计性质，并利用鞅极限理论给出模型中参数的估计式，证明估计量是具有渐进正态性从而是相合的．
Ornstein-Uhlenbeck随机波动率模型的参数估计
【摘 要】
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本文研究了波动率过程为Omstein—Uhlenbeck过程，且波动率过程与股票价格过程的相关系数ρ可为[0，1]中的任一数的随机波动率模型参数估计．给出了OU过程的统计性质，并利用鞅极限理
【机 构】
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南京审计学院应用数学系,南京理工大学理学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2007年3期
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