信用风险与债券定价最优控制方法(英文)

来源 :湘潭大学自然科学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:storm369
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研究债券定价问题.推断出债券定价的偏微分方程,在研究此方程时,关键问题是即时违约风险漂移项的选取,所以用最优控制方法来克服这个困难. Studying the problem of bond pricing, the partial differential equation of bond pricing is inferred. When studying this equation, the key problem is to select the item of risk of instant default default, so we use the optimal control method to overcome this difficulty.
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