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无论对投资者还是基金公司证券，投资基金的绩效评价具有重大意义。评估基金的投资绩效，不仅要考察基金的平均收益率，而且要看它承受的风险。本文利用我国基金市场数据样本，在考虑基金贝塔系数时变的情况下构造TVB指标，并且通过实证研究，对比出这种对基金绩效评价方法的优越性。
基于时变β的基金绩效评价方法及实证研究
【摘 要】
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无论对投资者还是基金公司证券，投资基金的绩效评价具有重大意义。评估基金的投资绩效，不仅要考察基金的平均收益率，而且要看它承受的风险。本文利用我国基金市场数据样本，在考虑
【机 构】
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中央财经大学财经研究院,对外经济贸易大学金融工程系
【出 处】
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当代经济科学
【发表日期】
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2009年4期
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