最优投资组合差异系数σ／μ的性质与确定方法

来源 :西南交通大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：yiyu

【摘要】

：

首先分析研究了Markowitz均值-方差模型在一般条件下即允许卖空条件下的差异系数的存在性、唯一性和最优值的解法,在此基础上分析证明了更具实际意义的在非卖空条件下该模型

【作者】

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赵新顺史本山

【机构】

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河南大学经济学院,西南交通大学经济管理学院

【出处】

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西南交通大学学报

【发表日期】

：

2003年4期

【关键词】

：

投资模型差异系数σ/μ 投资组合均值-方差模型不允许卖空 investment model difference coefficient portfo

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首先分析研究了Markowitz均值-方差模型在一般条件下即允许卖空条件下的差异系数的存在性、唯一性和最优值的解法,在此基础上分析证明了更具实际意义的在非卖空条件下该模型的差异系数最优值的存在性和唯一性,给出了差异系数的数学表达式,并提供了一种解法及其实现的具体方法步骤,最后依据此方法对实例进行了分析验算.

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